- Эмитент
- Liquid Strategies
- Дата выпуска
- 30 сент. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $183M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) прибавил 13.2% с начала года. Текущая цена акции OVL — $58. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OVL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,947.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) показал доход в 13.20% с начала года и 33.24% за последние 12 месяцев.
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 13.15%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OVL по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении OVL закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.99% | -0.16% | -4.70% | 11.02% | 5.71% | -0.60% | 13.20% | ||||||
| 2025 | 2.75% | -1.28% | -7.44% | -1.04% | 6.64% | 5.43% | 3.02% | 1.88% | 4.02% | 2.65% | 0.30% | 0.33% | 17.81% |
| 2024 | 2.40% | 6.34% | 3.93% | -5.43% | 5.66% | 4.28% | 1.24% | 2.77% | 2.21% | -1.33% | 6.71% | -3.12% | 27.91% |
| 2023 | 7.06% | -2.64% | 3.69% | 2.04% | 0.50% | 7.19% | 3.11% | -1.56% | -5.96% | -3.40% | 11.25% | 5.04% | 28.01% |
| 2022 | -6.60% | -3.19% | 4.41% | -10.51% | 0.43% | -9.15% | 10.13% | -4.73% | -11.16% | 9.06% | 5.80% | -6.13% | -22.18% |
| 2021 | -0.76% | 3.17% | 4.87% | 5.66% | 0.98% | 2.97% | 2.62% | 3.32% | -5.27% | 7.45% | -0.47% | 4.48% | 32.40% |
Метрики бенчмарка
Overlay Shares Large Cap Equity ETF has an annualized alpha of 1.74%, beta of 1.07, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2019.
- This ETF captured 118.91% of S&P 500 Index gains and 109.75% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.92, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.74%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 118.91%
- Участие в снижении
- 109.75%
Комиссия
Комиссия OVL составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OVL имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OVL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 2.93 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | 13.52 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Overlay Shares Large Cap Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.56 | $1.59 | $1.44 | $1.26 | $1.17 | $1.47 | $0.78 | $0.14 |
Дивидендный доход | 6.18% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Overlay Shares Large Cap Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.47 | $0.47 | $0.44 | $0.47 | $0.50 | $0.00 | $2.34 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.42 | $1.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.39 | $1.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.34 | $1.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.30 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.57 | $1.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Overlay Shares Large Cap Equity ETF показал максимальную просадку в 35.49%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка Overlay Shares Large Cap Equity ETF составляет 0.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.49%март 2020 г. | 29d | 4mo 19d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.23%сент. 2022 г. | 8mo 29d | 1y 3mo | 2y 15dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.73%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 26d | 4mo 13dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -10.29%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 21d | 2mo 11dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.10%сент. 2024 г. | 1mo 18d | 16d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| OVL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -56.78% | +21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -9.10% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -18.90% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -25.43% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.74% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -10.72% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.97% | -0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OVL
Добавьте Overlay Shares Large Cap Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OVL