Сравнение OUT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OUT или SPY.
Основные характеристики
| OUT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.41% | 7.90% |
| Дох-ть за 1 год | 9.92% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | -10.12% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.44% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.32% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.03 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 47.53% | 11.63% |
| Макс. просадка | -73.83% | -55.19% |
| Current Drawdown | -41.01% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между OUT и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OUT и SPY
С начала года, OUT показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции OUT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.32% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OUT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUT и SPY
Дивидендная доходность OUT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT Outfront Media Inc. (REIT) | 7.95% | 8.60% | 7.24% | 0.75% | 1.94% | 5.37% | 7.95% | 6.21% | 5.47% | 6.50% | 21.13% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OUT и SPY
Максимальная просадка OUT за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OUT и SPY
Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что OUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.