PortfoliosLab logo
Сравнение OUT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OUT и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OUT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.27%
259.87%
OUT
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OUT:

0.19

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

OUT:

0.53

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

OUT:

1.07

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

OUT:

0.15

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

OUT:

0.67

SPY:

2.26

Индекс Язвы

OUT:

10.26%

SPY:

4.59%

Дневная вол-ть

OUT:

36.05%

SPY:

20.10%

Макс. просадка

OUT:

-73.83%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

OUT:

-35.57%

SPY:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, OUT показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции OUT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.72% против 12.04% соответственно.


OUT

С начала года

-14.05%

1 месяц

-5.65%

6 месяцев

-14.03%

1 год

4.93%

5 лет

4.24%

10 лет

-0.72%

SPY

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.76%

5 лет

15.17%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OUT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OUT
Ранг риск-скорректированной доходности OUT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OUT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OUT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OUT, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OUT: 0.19
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино OUT, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OUT: 0.53
SPY: 0.87
Коэффициент Омега OUT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OUT: 1.07
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара OUT, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OUT: 0.15
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина OUT, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OUT: 0.67
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа OUT на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.52
OUT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUT и SPY

Дивидендная доходность OUT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OUT
Outfront Media Inc. (REIT)
10.96%9.30%8.60%7.24%0.75%1.94%5.37%7.95%6.21%5.47%6.50%21.11%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок OUT и SPY

Максимальная просадка OUT за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.57%
-9.86%
OUT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности OUT и SPY

Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) имеет более высокую волатильность в 20.35% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что OUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.35%
15.12%
OUT
SPY