PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OUT с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OUT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OUT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUT
Outfront Media Inc. (REIT)		11.10%41.46%37.21%-8.04%-34.39%38.24%-26.05%56.84%-16.04%-0.71%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, OUT показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции OUT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.94% против 13.98% соответственно.

OUT

1 день
3.23%
1 месяц
-7.06%
С начала года
11.10%
6 месяцев
48.06%
1 год
74.01%
3 года*
25.80%
5 лет*
9.78%
10 лет*
7.94%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Outfront Media Inc. (REIT)

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OUT:
OUT с LAMROUT с MAINOUT с EPROUT с KMIOUT с MAOUT с BXMTOUT с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

OUT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUT
Ранг доходности на риск OUT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.93

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.45

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

1.53

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.56

7.30

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUT на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.93

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.69

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.78

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.56

-0.42

Корреляция

Корреляция между OUT и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUT и SPY

Дивидендная доходность OUT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUT
Outfront Media Inc. (REIT)		4.53%4.98%6.76%8.60%7.24%0.75%1.94%5.37%7.95%6.21%5.47%6.50%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок OUT и SPY

Максимальная просадка OUT за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

OUTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.83%

-55.19%

-18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-12.05%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.79%

-24.50%

-43.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.83%

-33.72%

-40.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-6.24%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.53%

-9.09%

-14.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.52%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности OUT и SPY

Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что OUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OUTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

5.31%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.67%

9.47%

+14.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.14%

19.05%

+19.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.29%

17.06%

+22.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

17.92%

+27.16%