PortfoliosLab logo
Сравнение OUT с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OUT и MA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OUT и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.27%
682.18%
OUT
MA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OUT:

0.19

MA:

0.78

Коэф-т Сортино

OUT:

0.53

MA:

1.17

Коэф-т Омега

OUT:

1.07

MA:

1.17

Коэф-т Кальмара

OUT:

0.15

MA:

0.97

Коэф-т Мартина

OUT:

0.67

MA:

4.00

Индекс Язвы

OUT:

10.26%

MA:

4.07%

Дневная вол-ть

OUT:

36.05%

MA:

21.03%

Макс. просадка

OUT:

-73.83%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

OUT:

-35.57%

MA:

-7.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OUT:

$2.52B

MA:

$488.18B

EPS

OUT:

$1.55

MA:

$13.87

Коэффициент P/E

OUT:

9.72

MA:

38.46

Коэффициент PEG

OUT:

1.26

MA:

2.14

Коэффициент P/S

OUT:

1.37

MA:

17.33

Коэффициент P/B

OUT:

3.88

MA:

75.00

Общая выручка (12 мес.)

OUT:

$1.42B

MA:

$21.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

OUT:

$712.10M

MA:

$16.66B

EBITDA (12 мес.)

OUT:

$386.60M

MA:

$12.87B

Доходность по периодам

С начала года, OUT показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции OUT уступали акциям MA по среднегодовой доходности: -0.72% против 20.13% соответственно.


OUT

С начала года

-14.05%

1 месяц

-5.65%

6 месяцев

-14.03%

1 год

4.93%

5 лет

4.24%

10 лет

-0.72%

MA

С начала года

1.82%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

5.50%

1 год

16.27%

5 лет

14.21%

10 лет

20.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OUT и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OUT
Ранг риск-скорректированной доходности OUT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OUT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OUT c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OUT, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OUT: 0.19
MA: 0.78
Коэффициент Сортино OUT, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OUT: 0.53
MA: 1.17
Коэффициент Омега OUT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OUT: 1.07
MA: 1.17
Коэффициент Кальмара OUT, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OUT: 0.15
MA: 0.97
Коэффициент Мартина OUT, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OUT: 0.67
MA: 4.00

Показатель коэффициента Шарпа OUT на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа MA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUT и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.78
OUT
MA

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUT и MA

Дивидендная доходность OUT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности MA в 0.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OUT
Outfront Media Inc. (REIT)
10.96%9.30%8.60%7.24%0.75%1.94%5.37%7.95%6.21%5.47%6.50%21.11%
MA
Mastercard Inc
0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок OUT и MA

Максимальная просадка OUT за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUT и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.57%
-7.11%
OUT
MA

Волатильность

Сравнение волатильности OUT и MA

Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) имеет более высокую волатильность в 20.35% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 13.46%. Это указывает на то, что OUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.35%
13.46%
OUT
MA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OUT и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Outfront Media Inc. (REIT) и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию