PortfoliosLab logo
Сравнение OUT с BXMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OUT и BXMT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OUT и BXMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.27%
77.38%
OUT
BXMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OUT:

0.19

BXMT:

0.58

Коэф-т Сортино

OUT:

0.53

BXMT:

0.93

Коэф-т Омега

OUT:

1.07

BXMT:

1.13

Коэф-т Кальмара

OUT:

0.15

BXMT:

0.21

Коэф-т Мартина

OUT:

0.67

BXMT:

2.48

Индекс Язвы

OUT:

10.26%

BXMT:

6.64%

Дневная вол-ть

OUT:

36.05%

BXMT:

28.05%

Макс. просадка

OUT:

-73.83%

BXMT:

-97.98%

Текущая просадка

OUT:

-35.57%

BXMT:

-73.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OUT:

$2.52B

BXMT:

$3.21B

EPS

OUT:

$1.55

BXMT:

-$1.17

Коэффициент PEG

OUT:

1.26

BXMT:

254.80

Коэффициент P/S

OUT:

1.37

BXMT:

7.70

Коэффициент P/B

OUT:

3.88

BXMT:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

OUT:

$1.42B

BXMT:

$687.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

OUT:

$712.10M

BXMT:

$539.05M

EBITDA (12 мес.)

OUT:

$386.60M

BXMT:

$433.59M

Доходность по периодам

С начала года, OUT показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у BXMT с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции OUT уступали акциям BXMT по среднегодовой доходности: -0.72% против 4.36% соответственно.


OUT

С начала года

-14.05%

1 месяц

-5.65%

6 месяцев

-14.03%

1 год

4.93%

5 лет

4.24%

10 лет

-0.72%

BXMT

С начала года

11.95%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

7.88%

1 год

18.66%

5 лет

6.51%

10 лет

4.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OUT и BXMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OUT
Ранг риск-скорректированной доходности OUT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OUT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

BXMT
Ранг риск-скорректированной доходности BXMT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXMT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OUT c BXMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OUT, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OUT: 0.19
BXMT: 0.58
Коэффициент Сортино OUT, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OUT: 0.53
BXMT: 0.93
Коэффициент Омега OUT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OUT: 1.07
BXMT: 1.13
Коэффициент Кальмара OUT, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OUT: 0.15
BXMT: 0.45
Коэффициент Мартина OUT, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OUT: 0.67
BXMT: 2.48

Показатель коэффициента Шарпа OUT на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа BXMT равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUT и BXMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.58
OUT
BXMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUT и BXMT

Дивидендная доходность OUT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности BXMT в 10.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OUT
Outfront Media Inc. (REIT)
10.96%9.30%8.60%7.24%0.75%1.94%5.37%7.95%6.21%5.47%6.50%21.11%
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.
10.67%12.52%11.66%11.71%8.10%9.01%6.66%7.78%7.71%8.25%8.52%6.79%

Просадки

Сравнение просадок OUT и BXMT

Максимальная просадка OUT за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUT и BXMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.57%
-19.29%
OUT
BXMT

Волатильность

Сравнение волатильности OUT и BXMT

Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) имеет более высокую волатильность в 20.35% по сравнению с Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что OUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.35%
13.24%
OUT
BXMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OUT и BXMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Outfront Media Inc. (REIT) и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию