PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OUT с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности OUT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OUT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUT
Outfront Media Inc. (REIT)		11.10%41.46%37.21%-8.04%-34.39%38.24%-26.05%56.84%-16.04%-0.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, OUT показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции OUT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.94% против 14.05% соответственно.

OUT

1 день
3.23%
1 месяц
-7.06%
С начала года
11.10%
6 месяцев
48.06%
1 год
74.01%
3 года*
25.80%
5 лет*
9.78%
10 лет*
7.94%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Outfront Media Inc. (REIT)

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OUT:
OUT с LAMROUT с MAINOUT с EPROUT с KMIOUT с SPYOUT с MAOUT с BXMT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

OUT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUT
Ранг доходности на риск OUT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.98

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.50

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

1.53

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.56

7.29

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUT на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.98

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.70

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.78

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.83

-0.69

Корреляция

Корреляция между OUT и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUT и VOO

Дивидендная доходность OUT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUT
Outfront Media Inc. (REIT)		4.53%4.98%6.76%8.60%7.24%0.75%1.94%5.37%7.95%6.21%5.47%6.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок OUT и VOO

Максимальная просадка OUT за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

OUTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.83%

-33.99%

-39.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-11.98%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.79%

-24.52%

-43.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.83%

-33.99%

-39.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-6.29%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.53%

-3.72%

-19.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.52%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности OUT и VOO

Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что OUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OUTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

5.29%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.67%

9.44%

+14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.14%

18.10%

+20.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.29%

16.82%

+22.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

17.99%

+27.09%