PortfoliosLab logo
Сравнение OUT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OUT и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OUT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.09%
262.59%
OUT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OUT:

0.14

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

OUT:

0.45

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

OUT:

1.06

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

OUT:

0.11

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

OUT:

0.49

VOO:

2.27

Индекс Язвы

OUT:

10.18%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

OUT:

36.02%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

OUT:

-73.83%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

OUT:

-36.83%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, OUT показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции OUT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.91% против 12.24% соответственно.


OUT

С начала года

-15.73%

1 месяц

-7.49%

6 месяцев

-15.12%

1 год

2.88%

5 лет

5.69%

10 лет

-0.91%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OUT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OUT
Ранг риск-скорректированной доходности OUT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OUT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OUT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OUT, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OUT: 0.14
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино OUT, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OUT: 0.45
VOO: 0.88
Коэффициент Омега OUT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OUT: 1.06
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара OUT, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OUT: 0.11
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина OUT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OUT: 0.49
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа OUT на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.54
OUT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUT и VOO

Дивидендная доходность OUT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OUT
Outfront Media Inc. (REIT)
11.18%9.30%8.60%7.24%0.75%1.94%5.37%7.95%6.21%5.47%6.50%21.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок OUT и VOO

Максимальная просадка OUT за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.83%
-9.90%
OUT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности OUT и VOO

Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) имеет более высокую волатильность в 20.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что OUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.22%
13.96%
OUT
VOO