PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OUSM с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSM с VFQY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds. OUSM is passively managed, while VFQY is actively managed. Over the past 5 years, OUSM returned 8.71%/yr vs 9.26%/yr for VFQY. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. OUSM charges 0.48%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у VFQY с доходностью 15.93%.

OUSM

1 день
-0.30%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
8.55%
С начала года
14.98%
1 год
17.01%
3 года*
12.67%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
Всё время*
9.62%

VFQY

1 день
-0.21%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
12.18%
С начала года
15.93%
1 год
23.72%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—
Всё время*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OUSM

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
$4.46M$3.60M$2.91M

VFQY

Vanguard U.S. Quality Factor ETF
$1.04M$1.01M$1.07M

Сравнение доходности по годам OUSM и VFQY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		14.98%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-7.37%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		15.93%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-8.19%

Correlation

The correlation between OUSM and VFQY is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.92

The correlation between OUSM and VFQY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OUSM и VFQY

Секторы
OUSM
VFQY

Промышленность

24.2%
16.8%

Финансовые услуги

21.7%
18.9%

Потребительский циклический сектор

21.0%
13.3%

Технологии

11.4%
25.8%

Здравоохранение

8.0%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
9.2%

Коммунальные услуги

4.1%

-

Коммуникационные услуги

3.5%
2.8%

Сырьевые материалы

1.5%
2.2%

Энергетика

0.3%
2.2%

Недвижимость

-

-

Промышленность

OUSM
24.2%
VFQY
16.8%

Финансовые услуги

OUSM
21.7%
VFQY
18.9%

Потребительский циклический сектор

OUSM
21.0%
VFQY
13.3%

Технологии

OUSM
11.4%
VFQY
25.8%

Здравоохранение

OUSM
8.0%
VFQY
8.9%

Потребительский защитный сектор

OUSM
4.3%
VFQY
9.2%

Коммунальные услуги

OUSM
4.1%
VFQY

-

Коммуникационные услуги

OUSM
3.5%
VFQY
2.8%

Сырьевые материалы

OUSM
1.5%
VFQY
2.2%

Энергетика

OUSM
0.3%
VFQY
2.2%

Недвижимость

OUSM

-

VFQY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с COWZOUSM с SCHGOUSM с VTI
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO

Доходность на риск

OUSM vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OUSM c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUSMVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.78

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.58

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.61

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

9.87

-4.39

OUSM vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFQY равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUSM и VFQY

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSMVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-37.41%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.12%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-20.67%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-25.93%

+6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.21%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-6.56%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.41%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и VFQY

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что OUSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSMVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.45%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

9.53%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

13.37%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

18.30%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

20.73%

-1.88%

Сравнение комиссий OUSM и VFQY

OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и VFQY

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VFQY в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		1.89%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.02%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OUSM and VFQY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSM has higher volatility (4.36%) compared to VFQY (3.45%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs VFQY's -37.41%.

On 5-year performance, VFQY leads with 9.26% vs 8.71% for OUSM. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFQY has performed better with a 9.26% return vs 8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

OUSM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.02% for VFQY.

They also come from different issuers: O'Shares Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 0.13% for VFQY.

VFQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSM и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор