Сравнение OUSM с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
OUSM и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OUSM и SPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSM и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 0.98% | 2.17% | 13.45% | 18.82% | -7.89% | 21.45% | 7.64% | 28.04% | -10.60% | 10.85% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -11.17% | 15.44% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSM показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 4.17%.
OUSM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSM и SPSM
OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Доходность на риск
OUSM vs. SPSM — Ранг доходности на риск
OUSM
SPSM
Сравнение OUSM c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSM | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.93 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.44 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.44 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 5.80 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSM | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.93 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.20 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между OUSM и SPSM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSM и SPSM
Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SPSM в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 2.13% | 2.09% | 1.62% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.63% | 2.17% | 0.00% | 0.00% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок OUSM и SPSM
Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и SPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSM | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -42.89% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -14.82% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -27.94% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -5.18% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -8.02% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.68% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSM и SPSM
Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 4.33%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSM | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 6.26% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 12.95% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 22.56% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 21.54% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 22.97% | -3.94% |