PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OUSM с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSM с SPHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both Quality Factor funds - OUSM tracks the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index while SPHQ tracks the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OUSM returned 8.71%/yr vs 12.99%/yr for SPHQ. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. OUSM charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.

OUSM

1 день
-0.30%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
8.55%
С начала года
14.98%
1 год
17.01%
3 года*
12.67%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
Всё время*
9.62%

SPHQ

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
11.57%
С начала года
16.16%
1 год
23.50%
3 года*
20.62%
5 лет*
12.99%
10 лет*
14.78%
Всё время*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OUSM

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
$4.46M$3.60M$2.91M

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF
$125.60M$133.55M$145.61M

Сравнение доходности по годам OUSM и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		14.98%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between OUSM and SPHQ is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2016 г.

0.78

The correlation between OUSM and SPHQ shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OUSM и SPHQ

Секторы
OUSM
SPHQ

Промышленность

24.2%
17.7%

Финансовые услуги

21.7%
15.2%

Потребительский циклический сектор

21.0%
5.3%

Технологии

11.4%
41.2%

Здравоохранение

8.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.5%

Коммунальные услуги

4.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
6.4%

Сырьевые материалы

1.5%
2.5%

Энергетика

0.3%
1.0%

Недвижимость

-

-

Промышленность

OUSM
24.2%
SPHQ
17.7%

Финансовые услуги

OUSM
21.7%
SPHQ
15.2%

Потребительский циклический сектор

OUSM
21.0%
SPHQ
5.3%

Технологии

OUSM
11.4%
SPHQ
41.2%

Здравоохранение

OUSM
8.0%
SPHQ
3.2%

Потребительский защитный сектор

OUSM
4.3%
SPHQ
7.5%

Коммунальные услуги

OUSM
4.1%
SPHQ
4.5%

Коммуникационные услуги

OUSM
3.5%
SPHQ
6.4%

Сырьевые материалы

OUSM
1.5%
SPHQ
2.5%

Энергетика

OUSM
0.3%
SPHQ
1.0%

Недвижимость

OUSM

-

SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с COWZOUSM с SCHGOUSM с VTI
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

OUSM vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OUSM c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUSMSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.62

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.34

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.65

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

9.29

-3.82

OUSM vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUSM и SPHQ

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSMSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-57.83%

+17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.90%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-16.57%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-25.04%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-3.83%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-10.64%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.54%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и SPHQ

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 4.36%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSMSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.91%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

12.48%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

14.61%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

16.77%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

17.99%

+0.86%

Сравнение комиссий OUSM и SPHQ

OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и SPHQ

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SPHQ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		1.89%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.08%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

OUSM and SPHQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.91%) compared to OUSM (4.36%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 12.99% vs 8.71% for OUSM. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 12.99% return vs 8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

OUSM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.08% for SPHQ.

OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSM и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор