PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSM с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSM с RYLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - OUSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OUSM returned 8.11%/yr vs 2.57%/yr for RYLD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OUSM charges 0.48%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 10.20%.

OUSM

1 день
0.47%
1 месяц
1.12%
С начала года
9.30%
6 месяцев
7.58%
1 год
12.98%
3 года*
12.05%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

RYLD

1 день
0.44%
1 месяц
1.98%
С начала года
10.20%
6 месяцев
8.92%
1 год
21.17%
3 года*
8.81%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSM и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		9.30%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%8.98%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		10.20%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.86%

Correlation

The correlation between OUSM and RYLD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.79

The correlation between OUSM and RYLD shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OUSM и RYLD

Секторы
OUSM
RYLD

Промышленность

22.2%
18.0%

Финансовые услуги

20.4%
15.5%

Потребительский циклический сектор

19.5%
8.0%

Технологии

14.5%
19.0%

Здравоохранение

9.9%
16.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.3%

Коммунальные услуги

3.8%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.4%

Сырьевые материалы

1.3%
4.7%

Энергетика

0.3%
5.4%

Недвижимость

-

5.9%

Промышленность

OUSM
22.2%
RYLD
18.0%

Финансовые услуги

OUSM
20.4%
RYLD
15.5%

Потребительский циклический сектор

OUSM
19.5%
RYLD
8.0%

Технологии

OUSM
14.5%
RYLD
19.0%

Здравоохранение

OUSM
9.9%
RYLD
16.3%

Потребительский защитный сектор

OUSM
4.6%
RYLD
2.3%

Коммунальные услуги

OUSM
3.8%
RYLD
2.8%

Коммуникационные услуги

OUSM
3.5%
RYLD
2.4%

Сырьевые материалы

OUSM
1.3%
RYLD
4.7%

Энергетика

OUSM
0.3%
RYLD
5.4%

Недвижимость

OUSM

-

RYLD
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с COWZOUSM с VTI
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

OUSM vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUSMRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.00

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.81

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.38

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

13.65

-9.52

OUSM vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUSM и RYLD

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, примерно равная максимальной просадке RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSMRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-41.53%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-6.29%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-19.05%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-21.33%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-8.77%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.55%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и RYLD

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что OUSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSMRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

1.91%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

7.74%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

10.64%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

14.05%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

17.14%

+1.76%

Сравнение комиссий OUSM и RYLD

OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и RYLD

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности RYLD в 11.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.02%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.66%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OUSM and RYLD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSM has higher volatility (3.18%) compared to RYLD (1.91%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, OUSM leads with 8.11% vs 2.57% for RYLD. On fees, OUSM is cheaper at 0.48% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OUSM has performed better with a 8.11% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 2.02% for OUSM.

OUSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Global X. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSM и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор