PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OUSM с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSM с QUAL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds - OUSM tracks the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index while QUAL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OUSM returned 8.71%/yr vs 11.42%/yr for QUAL. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. OUSM charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 13.64%.

OUSM

1 день
-0.30%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
8.55%
С начала года
14.98%
1 год
17.01%
3 года*
12.67%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
Всё время*
9.62%

QUAL

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
11.95%
С начала года
13.64%
1 год
23.43%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.42%
10 лет*
14.32%
Всё время*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OUSM

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
$4.46M$3.60M$2.91M

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF
$231.95M$239.34M$386.30M

Сравнение доходности по годам OUSM и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		14.98%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		13.64%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between OUSM and QUAL is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2016 г.

0.79

The correlation between OUSM and QUAL shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OUSM и QUAL

Секторы
OUSM
QUAL

Промышленность

24.2%
7.4%

Финансовые услуги

21.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

21.0%
9.0%

Технологии

11.4%
40.2%

Здравоохранение

8.0%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.3%

Коммунальные услуги

4.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
10.3%

Сырьевые материалы

1.5%
1.9%

Энергетика

0.3%
2.9%

Недвижимость

-

1.7%

Промышленность

OUSM
24.2%
QUAL
7.4%

Финансовые услуги

OUSM
21.7%
QUAL
10.9%

Потребительский циклический сектор

OUSM
21.0%
QUAL
9.0%

Технологии

OUSM
11.4%
QUAL
40.2%

Здравоохранение

OUSM
8.0%
QUAL
9.2%

Потребительский защитный сектор

OUSM
4.3%
QUAL
4.3%

Коммунальные услуги

OUSM
4.1%
QUAL
2.1%

Коммуникационные услуги

OUSM
3.5%
QUAL
10.3%

Сырьевые материалы

OUSM
1.5%
QUAL
1.9%

Энергетика

OUSM
0.3%
QUAL
2.9%

Недвижимость

OUSM

-

QUAL
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с COWZOUSM с SCHGOUSM с VTI
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

OUSM vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OUSM c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUSMQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.92

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.71

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.60

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

11.67

-6.19

OUSM vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа QUAL равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUSM и QUAL

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSMQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-34.06%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.03%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-18.00%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-28.23%

+8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-4.06%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.01%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и QUAL

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что OUSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSMQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.30%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

9.69%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

12.27%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

17.40%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

18.10%

+0.75%

Сравнение комиссий OUSM и QUAL

OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и QUAL

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности QUAL в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		1.89%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.84%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

OUSM and QUAL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSM has higher volatility (4.36%) compared to QUAL (3.30%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs QUAL's -34.06%.

On 5-year performance, QUAL leads with 11.42% vs 8.71% for OUSM. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QUAL has performed better with a 11.42% return vs 8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

OUSM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.84% for QUAL.

OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and iShares. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 0.15% for QUAL.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSM и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор