PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OUSM с IDHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OUSM и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 29.72%.


OUSM

1 день
-0.30%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
8.55%
С начала года
14.98%
1 год
17.01%
3 года*
12.67%
5 лет*
8.71%
10 лет*
Всё время*
9.62%

IDHQ

1 день
0.62%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
21.78%
С начала года
29.72%
1 год
43.59%
3 года*
21.47%
5 лет*
10.12%
10 лет*
10.97%
Всё время*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$6.36M$6.38M$5.79M
$4.46M$3.60M$2.91M

Сравнение доходности по годам OUSM и IDHQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
14.98%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
29.72%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%

Correlation

The correlation between OUSM and IDHQ is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2016 г.

0.61

The correlation between OUSM and IDHQ shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Доходность на риск

OUSM vs. IDHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 4343
Ранг коэф-та Мартина

IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OUSM c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OUSMIDHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.26

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

13.06

-7.58

OUSM vs. IDHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа IDHQ равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и IDHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUSM и IDHQ

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и IDHQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OUSMIDHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-73.84%

+34.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-13.44%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-14.07%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-33.54%

+14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-21.02%

+15.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.35%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и IDHQ

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что OUSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OUSMIDHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.03%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

18.93%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

20.69%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

17.87%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

17.98%

+0.87%

Сравнение комиссий OUSM и IDHQ

OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и IDHQ

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности IDHQ в 1.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
1.95%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
1.89%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


OUSM and IDHQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSM has higher volatility (4.36%) compared to IDHQ (4.03%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs IDHQ's -73.84%.

On 5-year performance, IDHQ leads with 10.12% vs 8.71% for OUSM. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IDHQ has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDHQ has performed better with a 10.12% return vs 8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

IDHQ has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.89% for OUSM.

OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 0.29% for IDHQ.

IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSM и IDHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор