PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OUSM с GQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSM с GQI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) are both Quality Factor funds. OUSM is passively managed, while GQI is actively managed. Over the past year, OUSM returned 17.01% vs 22.52% for GQI. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. OUSM charges 0.48%/yr vs 0.34%/yr for GQI.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и GQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у GQI с доходностью 11.57%.

OUSM

1 день
-0.30%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
8.55%
С начала года
14.98%
1 год
17.01%
3 года*
12.67%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
Всё время*
9.62%

GQI

1 день
-0.37%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
10.36%
С начала года
11.57%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GQI

Natixis Gateway Quality Income ETF
$1.09M$1.01M$2.07M

OUSM

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
$4.46M$3.60M$2.91M

Сравнение доходности по годам OUSM и GQI

2026 (YTD)202520242023
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		14.98%2.17%13.45%4.79%
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		11.57%15.36%15.99%1.60%

Correlation

The correlation between OUSM and GQI is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.61

The correlation between OUSM and GQI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OUSM и GQI

Секторы
OUSM
GQI

Промышленность

24.2%
8.3%

Финансовые услуги

21.7%
9.9%

Потребительский циклический сектор

21.0%
11.0%

Технологии

11.4%
37.9%

Здравоохранение

8.0%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.1%

Коммунальные услуги

4.1%
0.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
10.3%

Сырьевые материалы

1.5%
0.7%

Энергетика

0.3%
3.9%

Недвижимость

-

0.4%

Промышленность

OUSM
24.2%
GQI
8.3%

Финансовые услуги

OUSM
21.7%
GQI
9.9%

Потребительский циклический сектор

OUSM
21.0%
GQI
11.0%

Технологии

OUSM
11.4%
GQI
37.9%

Здравоохранение

OUSM
8.0%
GQI
10.9%

Потребительский защитный сектор

OUSM
4.3%
GQI
6.1%

Коммунальные услуги

OUSM
4.1%
GQI
0.6%

Коммуникационные услуги

OUSM
3.5%
GQI
10.3%

Сырьевые материалы

OUSM
1.5%
GQI
0.7%

Энергетика

OUSM
0.3%
GQI
3.9%

Недвижимость

OUSM

-

GQI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Natixis Gateway Quality Income ETF

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с COWZOUSM с SCHGOUSM с VTI
Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с GPIQGQI с SCHDGQI с IVVGQI с VNSEGQI с LSGR

Доходность на риск

OUSM vs. GQI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OUSM c GQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUSMGQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.31

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.23

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.25

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

16.88

-11.41

OUSM vs. GQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа GQI равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и GQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUSM и GQI

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки GQI в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и GQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSMGQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-16.56%

-23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-6.96%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.37%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-1.61%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.34%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и GQI

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что OUSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSMGQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.77%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

7.71%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

9.82%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

13.00%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

13.00%

+5.85%

Сравнение комиссий OUSM и GQI

OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GQI в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и GQI

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности GQI в 8.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.64%8.97%7.77%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		1.89%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%

Часто задаваемые вопросы

OUSM and GQI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSM has higher volatility (4.36%) compared to GQI (2.77%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs GQI's -16.56%.

On 1-year performance, GQI leads with 22.52% vs 17.01% for OUSM. On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GQI has performed better with a 22.52% return vs 17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

GQI has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 1.89% for OUSM.

They also come from different issuers: O'Shares Investments and Natixis. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 0.34% for GQI.

GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSM и GQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор