PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSM с FYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OUSM с FYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).

OUSM и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OUSM и FYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		0.98%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		6.25%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.25%.

OUSM

1 день
0.50%
1 месяц
-5.70%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-0.30%
1 год
6.11%
3 года*
9.61%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—

FYX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.16%
1 год
33.40%
3 года*
15.54%
5 лет*
6.71%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SCHGOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с COWZOUSM с VTI
Часто сравнивают с FYX:
FYX с SPMOFYX с FYCFYX с IWYFYX с SPSMFYX с FNCMXFYX с smhFYX с IJR

Сравнение комиссий OUSM и FYX

OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.

FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Доходность на риск

OUSM vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSMFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.47

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

2.13

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.48

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

10.14

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSM vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FYX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSMFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.47

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.31

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.34

+0.11

Корреляция

Корреляция между OUSM и FYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и FYX

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FYX в 0.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.13%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%0.00%0.00%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.77%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%

Просадки

Сравнение просадок OUSM и FYX

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и FYX.

Загрузка...

Показатели просадок

OUSMFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-61.80%

+21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-13.84%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-27.91%

+8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-3.72%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-10.97%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.38%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и FYX

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 4.33%, в то время как у First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OUSMFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.30%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

13.41%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

22.78%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

22.03%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

24.21%

-5.18%