Сравнение OTCFX с SWSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и SWSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCFX и SWSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 1.55% | 16.42% | 11.48% | 17.56% | -23.47% | 17.07% | 25.05% | 33.61% | -3.39% | 15.13% |
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 1.36% | 5.66% | 9.89% | 19.90% | -14.12% | 29.29% | 7.63% | 17.89% | -12.47% | 10.04% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCFX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у SWSCX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции OTCFX превзошли акции SWSCX по среднегодовой доходности: 11.79% против 9.01% соответственно.
OTCFX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 11.79%
SWSCX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и SWSCX
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SWSCX в 1.08%.
Доходность на риск
OTCFX vs. SWSCX — Ранг доходности на риск
OTCFX
SWSCX
Сравнение OTCFX c SWSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCFX | SWSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.73 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.10 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.13 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 3.14 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCFX | SWSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.73 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.40 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между OTCFX и SWSCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и SWSCX
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, тогда как SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 14.03% | 14.25% | 16.00% | 3.80% | 4.12% | 7.08% | 2.28% | 5.35% | 12.43% | 8.39% | 1.89% | 10.93% |
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 14.10% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и SWSCX
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что меньше максимальной просадки SWSCX в -63.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и SWSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCFX | SWSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -63.30% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -13.76% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -27.35% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | -49.32% | +11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -9.76% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -10.66% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 4.96% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и SWSCX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCFX | SWSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 7.48% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 17.12% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 24.79% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 22.47% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 23.56% | -3.12% |