PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCFX с SWSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTCFX с SWSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OTCFX (T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund) and SWSCX (Schwab Small-Cap Equity Fund™) are both mutual funds - OTCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while SWSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, OTCFX returned 11.45%/yr vs 10.49%/yr for SWSCX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. OTCFX charges 0.85%/yr vs 1.08%/yr for SWSCX.

Доходность

Сравнение доходности OTCFX и SWSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCFX показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у SWSCX с доходностью 18.95%. За последние 10 лет акции OTCFX превзошли акции SWSCX по среднегодовой доходности: 11.45% против 10.49% соответственно.

OTCFX

1 день
0.11%
1 месяц
0.95%
С начала года
10.41%
6 месяцев
9.68%
1 год
22.00%
3 года*
14.44%
5 лет*
4.91%
10 лет*
11.45%

SWSCX

1 день
1.03%
1 месяц
4.58%
С начала года
18.95%
6 месяцев
9.41%
1 год
32.07%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.38%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCFX и SWSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		10.41%8.37%11.48%17.56%-23.47%17.07%25.05%33.61%-3.39%15.13%
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		18.95%5.66%9.89%19.90%-14.12%29.29%7.63%17.89%-12.47%10.04%

Correlation

The correlation between OTCFX and SWSCX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2003 г.

0.96

The correlation between OTCFX and SWSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Schwab Small-Cap Equity Fund™

Часто сравнивают с OTCFX:
OTCFX с PRDSXOTCFX с IWMOTCFX с VPCCXOTCFX с FXAIXOTCFX с VEXRXOTCFX с VOOOTCFX с DSCGX
Часто сравнивают с SWSCX:
SWSCX с SWSSXSWSCX с VOOSWSCX с SWPPXSWSCX с SWANXSWSCX с SCHASWSCX с SCHGSWSCX с SPY

Доходность на риск

OTCFX vs. SWSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCFX
Ранг доходности на риск OTCFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SWSCX
Ранг доходности на риск SWSCX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCFX c SWSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCFXSWSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.64

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.13

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.69

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

7.44

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCFX vs. SWSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCFX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSCX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCFX и SWSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCFXSWSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.64

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.38

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.14

Просадки

Сравнение просадок OTCFX и SWSCX

Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что меньше максимальной просадки SWSCX в -63.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и SWSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCFXSWSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-63.30%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-12.75%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.51%

-27.35%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-27.35%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.71%

-49.32%

+11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

0.00%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-10.60%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

4.59%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCFX и SWSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 5.03%, в то время как у Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCFXSWSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.61%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

16.40%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

20.92%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

22.46%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

23.59%

-3.18%

Сравнение комиссий OTCFX и SWSCX

OTCFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SWSCX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCFX и SWSCX

Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, тогда как SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		6.45%7.13%16.00%3.80%4.12%7.08%2.28%5.35%12.43%8.39%1.89%10.93%
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.00%0.00%14.10%0.36%10.14%12.07%0.19%0.11%26.16%14.46%0.41%14.47%

Часто задаваемые вопросы

OTCFX and SWSCX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWSCX has higher volatility (5.61%) compared to OTCFX (5.03%). In terms of maximum drawdown, OTCFX dropped -56.37% vs SWSCX's -63.30%.

SWSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCFX и SWSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор