Сравнение OTCAX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCAX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCAX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | -6.41% | 3.32% | 23.47% | 21.00% | -28.53% | 13.66% | 35.34% | 37.43% | 0.82% | 25.95% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCAX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OTCAX имеют среднегодовую доходность 11.20%, а акции VLIFX немного впереди с 11.36%.
OTCAX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 11.20%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCAX и VLIFX
OTCAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
OTCAX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
OTCAX
VLIFX
Сравнение OTCAX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCAX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | -0.27 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | -0.28 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.41 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -1.33 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCAX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.27 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между OTCAX и VLIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCAX и VLIFX
Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, что больше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 17.91% | 16.76% | 15.59% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.83% | 0.86% | 4.70% | 8.80% | 5.67% | 2.84% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OTCAX и VLIFX
Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCAX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -61.48% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -11.81% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.85% | -21.91% | -14.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -35.51% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -13.02% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -15.68% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 3.67% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCAX и VLIFX
MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCAX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 4.57% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 9.86% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 17.00% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 16.81% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 17.81% | +2.08% |