Сравнение OTCAX с VHCOX
OTCAX (MFS Mid Cap Growth Fund) and VHCOX (Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, OTCAX returned 11.74%/yr vs 16.45%/yr for VHCOX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. OTCAX charges 1.00%/yr vs 0.43%/yr for VHCOX.
Доходность
Сравнение доходности OTCAX и VHCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTCAX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у VHCOX с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции OTCAX уступали акциям VHCOX по среднегодовой доходности: 11.74% против 16.45% соответственно.
OTCAX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 2.89%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 11.74%
VHCOX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 15.70%
- С начала года
- 21.11%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- 16.45%
Сравнение доходности по годам OTCAX и VHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 2.89% | 3.32% | 23.47% | 21.00% | -28.53% | 13.66% | 35.34% | 37.43% | 0.82% | 25.95% |
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 21.11% | 25.74% | 14.00% | 25.55% | -17.61% | 20.85% | 22.73% | 27.20% | -3.76% | 28.28% |
Correlation
The correlation between OTCAX and VHCOX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 1995 г. | 0.87 |
The correlation between OTCAX and VHCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTCAX vs. VHCOX — Ранг доходности на риск
OTCAX
VHCOX
Сравнение OTCAX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTCAX | VHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.39 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 13.95 | -14.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTCAX и VHCOX
Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки VHCOX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и VHCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTCAX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -54.76% | -19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -12.43% | -4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.05% | -23.87% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.85% | -27.59% | -9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -33.78% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -7.21% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.05% | -9.97% | -13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 3.02% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCAX и VHCOX
Текущая волатильность для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) составляет 4.99%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTCAX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 7.48% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 16.58% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 19.49% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 20.32% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 20.46% | -0.46% |
Сравнение комиссий OTCAX и VHCOX
OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VHCOX в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCAX и VHCOX
Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности VHCOX в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 16.29% | 16.76% | 15.59% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.83% | 0.86% | 4.70% | 8.80% | 5.67% | 2.84% |
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 7.94% | 9.62% | 8.16% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 3.87% | 5.66% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
OTCAX and VHCOX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHCOX has higher volatility (7.48%) compared to OTCAX (4.99%). In terms of maximum drawdown, OTCAX dropped -74.39% vs VHCOX's -54.76%.
VHCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTCAX и VHCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор