Сравнение OTCAX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCAX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCAX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | -6.41% | 3.32% | 23.47% | 21.00% | -28.53% | 13.66% | 35.34% | 37.43% | 0.82% | 25.95% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCAX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции OTCAX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 11.20% против 12.74% соответственно.
OTCAX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 11.20%
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCAX и NEEGX
OTCAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
OTCAX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
OTCAX
NEEGX
Сравнение OTCAX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCAX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.56 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 2.16 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 3.25 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 10.67 | -10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCAX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.56 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.54 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между OTCAX и NEEGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCAX и NEEGX
Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, что больше доходности NEEGX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 17.91% | 16.76% | 15.59% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.83% | 0.86% | 4.70% | 8.80% | 5.67% | 2.84% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок OTCAX и NEEGX
Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCAX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -53.60% | -20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -15.15% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.85% | -43.35% | +6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -43.35% | +6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -7.54% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -10.95% | -12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 4.61% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCAX и NEEGX
Текущая волатильность для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) составляет 7.09%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCAX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 11.31% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 20.91% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 32.23% | -11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 28.04% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 25.01% | -5.12% |