PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OTCAX с MITTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTCAX с MITTX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OTCAX (MFS Mid Cap Growth Fund) and MITTX (MFS Massachusetts Investors Trust) are both mutual funds - OTCAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by MFS, while MITTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, OTCAX returned 11.74%/yr vs 13.42%/yr for MITTX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OTCAX charges 1.00%/yr vs 0.70%/yr for MITTX.

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и MITTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у MITTX с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции OTCAX уступали акциям MITTX по среднегодовой доходности: 11.74% против 13.42% соответственно.

OTCAX

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
0.00%
С начала года
2.89%
1 год
-1.22%
3 года*
11.11%
5 лет*
4.27%
10 лет*
11.74%

MITTX

1 день
-0.51%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
6.52%
С начала года
8.89%
1 год
15.74%
3 года*
16.19%
5 лет*
9.76%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCAX и MITTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		2.89%3.32%23.47%21.00%-28.53%13.66%35.34%37.43%0.82%25.95%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		8.89%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%

Correlation

The correlation between OTCAX and MITTX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 1993 г.

0.82

The correlation between OTCAX and MITTX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund

MFS Massachusetts Investors Trust

Часто сравнивают с OTCAX:
OTCAX с DFAXOTCAX с JHMMOTCAX с PRITXOTCAX с ACMVXOTCAX с XMHQOTCAX с FXAIXOTCAX с SPY
Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с PRFDXMITTX с VFIAXMITTX с ELFNXMITTX с VTIMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB

Доходность на риск

OTCAX vs. MITTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCAX
Ранг доходности на риск OTCAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCAX c MITTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTCAXMITTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.39

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.95

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.69

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

7.11

-7.17

OTCAX vs. MITTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа MITTX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и MITTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и MITTX

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки MITTX в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и MITTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCAXMITTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-49.54%

-24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-9.76%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-16.10%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.85%

-23.27%

-13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-33.45%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-0.51%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-10.52%

-12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

2.31%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и MITTX

MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCAXMITTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.23%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

9.40%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

11.84%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

15.79%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

17.16%

+2.84%

Сравнение комиссий OTCAX и MITTX

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MITTX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и MITTX

Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности MITTX в 13.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		13.16%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		16.29%16.76%15.59%0.00%0.00%3.64%0.83%0.86%4.70%8.80%5.67%2.84%

Часто задаваемые вопросы

OTCAX and MITTX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTCAX has higher volatility (4.99%) compared to MITTX (3.23%). In terms of maximum drawdown, OTCAX dropped -74.39% vs MITTX's -49.54%.

MITTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCAX и MITTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор