PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MITTX с PRFDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MITTXPRFDX
Дох-ть с нач. г.22.84%17.23%
Дох-ть за 1 год34.51%30.79%
Дох-ть за 3 года7.23%7.83%
Дох-ть за 5 лет15.19%10.33%
Дох-ть за 10 лет12.90%9.05%
Коэф-т Шарпа2.852.80
Коэф-т Сортино3.853.95
Коэф-т Омега1.541.51
Коэф-т Кальмара3.683.29
Коэф-т Мартина17.7419.46
Индекс Язвы1.88%1.53%
Дневная вол-ть11.67%10.63%
Макс. просадка-48.88%-58.12%
Текущая просадка0.00%-0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MITTX и PRFDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MITTX и PRFDX

С начала года, MITTX показывает доходность 22.84%, что значительно выше, чем у PRFDX с доходностью 17.23%. За последние 10 лет акции MITTX превзошли акции PRFDX по среднегодовой доходности: 12.90% против 9.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3,574.42%
2,211.39%
MITTX
PRFDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MITTX и PRFDX

MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PRFDX в 0.63%.


MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
График комиссии MITTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии PRFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MITTX c PRFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MITTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MITTX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MITTX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MITTX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MITTX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MITTX, с текущим значением в 17.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.74
PRFDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFDX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRFDX, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRFDX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRFDX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRFDX, с текущим значением в 19.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.46

Сравнение коэффициента Шарпа MITTX и PRFDX

Показатель коэффициента Шарпа MITTX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFDX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITTX и PRFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
2.80
MITTX
PRFDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITTX и PRFDX

Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности PRFDX в 1.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
0.69%0.88%1.00%0.65%8.31%0.65%1.10%0.95%0.94%1.61%7.54%2.70%
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
1.85%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%1.64%

Просадки

Сравнение просадок MITTX и PRFDX

Максимальная просадка MITTX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки PRFDX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и PRFDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.05%
MITTX
PRFDX

Волатильность

Сравнение волатильности MITTX и PRFDX

MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) имеют волатильность 3.31% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.31%
3.31%
MITTX
PRFDX