PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MITTX с PRFDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MITTX и PRFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.46%
8.38%
MITTX
PRFDX

Доходность по периодам

С начала года, MITTX показывает доходность 21.99%, что значительно выше, чем у PRFDX с доходностью 17.81%. За последние 10 лет акции MITTX превзошли акции PRFDX по среднегодовой доходности: 12.61% против 8.97% соответственно.


MITTX

С начала года

21.99%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

9.08%

1 год

27.77%

5 лет (среднегодовая)

14.84%

10 лет (среднегодовая)

12.61%

PRFDX

С начала года

17.81%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

9.01%

1 год

25.71%

5 лет (среднегодовая)

10.48%

10 лет (среднегодовая)

8.97%

Основные характеристики


MITTXPRFDX
Коэф-т Шарпа2.452.51
Коэф-т Сортино3.323.52
Коэф-т Омега1.461.46
Коэф-т Кальмара3.475.10
Коэф-т Мартина14.9917.06
Индекс Язвы1.89%1.54%
Дневная вол-ть11.53%10.45%
Макс. просадка-48.88%-58.12%
Текущая просадка-0.93%-0.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MITTX и PRFDX

MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PRFDX в 0.63%.


MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
График комиссии MITTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии PRFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MITTX и PRFDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MITTX c PRFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MITTX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.452.51
Коэффициент Сортино MITTX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.323.52
Коэффициент Омега MITTX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.46
Коэффициент Кальмара MITTX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.475.10
Коэффициент Мартина MITTX, с текущим значением в 14.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.9917.06
MITTX
PRFDX

Показатель коэффициента Шарпа MITTX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFDX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITTX и PRFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
2.51
MITTX
PRFDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITTX и PRFDX

Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности PRFDX в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
0.69%0.88%1.00%0.65%8.31%0.65%1.10%0.95%0.94%1.61%7.54%2.70%
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
1.84%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%1.64%

Просадки

Сравнение просадок MITTX и PRFDX

Максимальная просадка MITTX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки PRFDX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и PRFDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.93%
-0.10%
MITTX
PRFDX

Волатильность

Сравнение волатильности MITTX и PRFDX

MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что MITTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36%
3.16%
MITTX
PRFDX