PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCAX с MEIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCAX с MEIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX).

OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и MEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCAX и MEIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		-6.41%3.32%23.47%21.00%-28.53%13.66%35.34%37.43%0.82%25.95%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.07%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у MEIIX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции OTCAX превзошли акции MEIIX по среднегодовой доходности: 11.20% против 9.90% соответственно.

OTCAX

1 день
3.59%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-10.76%
1 год
2.30%
3 года*
10.38%
5 лет*
3.37%
10 лет*
11.20%

MEIIX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.07%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund

MFS Value Fund Class I

Часто сравнивают с OTCAX:
OTCAX с DFAXOTCAX с ACMVXOTCAX с PRITXOTCAX с JHMMOTCAX с qqqOTCAX с SPYOTCAX с XMHQ
Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV

Сравнение комиссий OTCAX и MEIIX

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.

OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Доходность на риск

OTCAX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCAX
Ранг доходности на риск OTCAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCAX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCAXMEIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.69

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.03

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.15

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.02

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.51

4.48

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCAX vs. MEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа MEIIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCAXMEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.69

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.60

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.18

Корреляция

Корреляция между OTCAX и MEIIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и MEIIX

Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, что больше доходности MEIIX в 9.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		17.91%16.76%15.59%0.00%0.00%3.64%0.83%0.86%4.70%8.80%5.67%2.84%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.62%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и MEIIX

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и MEIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCAXMEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-52.64%

-21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-11.10%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.85%

-17.58%

-19.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-36.70%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.46%

-5.02%

-8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-6.58%

-16.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

2.53%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и MEIIX

MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с MFS Value Fund Class I (MEIIX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCAXMEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

3.64%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

7.85%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

14.83%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.13%

13.92%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

16.56%

+3.33%