Сравнение OTCAX с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCAX и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCAX и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | -6.41% | 3.32% | 23.47% | 21.00% | -28.53% | 13.66% | 35.34% | 37.43% | 0.82% | 25.95% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCAX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции OTCAX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 11.20% против 12.28% соответственно.
OTCAX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 11.20%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCAX и DIA
OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
OTCAX vs. DIA — Ранг доходности на риск
OTCAX
DIA
Сравнение OTCAX c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCAX | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.76 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.19 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.17 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 4.26 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCAX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.76 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.61 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между OTCAX и DIA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCAX и DIA
Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 17.91% | 16.76% | 15.59% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.83% | 0.86% | 4.70% | 8.80% | 5.67% | 2.84% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок OTCAX и DIA
Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCAX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -51.87% | -22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -10.79% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.85% | -20.76% | -16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -36.70% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -6.94% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -7.17% | -16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 2.95% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCAX и DIA
MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCAX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 4.94% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 9.24% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 16.81% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 14.73% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 17.50% | +2.39% |