Сравнение OTCAX с DIA
OTCAX (MFS Mid Cap Growth Fund) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both funds - OTCAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by MFS, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Over the past 10 years, OTCAX returned 11.74%/yr vs 13.03%/yr for DIA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OTCAX charges 1.00%/yr vs 0.16%/yr for DIA.
Доходность
Сравнение доходности OTCAX и DIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTCAX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции OTCAX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 11.74% против 13.03% соответственно.
OTCAX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 2.89%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 11.74%
DIA
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 6.33%
- С начала года
- 9.22%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение доходности по годам OTCAX и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 2.89% | 3.32% | 23.47% | 21.00% | -28.53% | 13.66% | 35.34% | 37.43% | 0.82% | 25.95% |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 9.22% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Correlation
The correlation between OTCAX and DIA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 1998 г. | 0.74 |
The correlation between OTCAX and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTCAX vs. DIA — Ранг доходности на риск
OTCAX
DIA
Сравнение OTCAX c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTCAX | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.93 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 7.47 | -7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTCAX и DIA
Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и DIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTCAX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -51.87% | -22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -9.76% | -6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.05% | -15.95% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.85% | -20.76% | -16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -36.70% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -1.72% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.05% | -7.11% | -15.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 2.52% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCAX и DIA
MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTCAX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 2.37% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 9.66% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 12.25% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 14.82% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 17.50% | +2.50% |
Сравнение комиссий OTCAX и DIA
OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCAX и DIA
Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности DIA в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.41% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 16.29% | 16.76% | 15.59% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.83% | 0.86% | 4.70% | 8.80% | 5.67% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
OTCAX and DIA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTCAX has higher volatility (4.99%) compared to DIA (2.37%). In terms of maximum drawdown, OTCAX dropped -74.39% vs DIA's -51.87%.
DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTCAX и DIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор