Сравнение OSIS с JEPQ
OSIS (OSI Systems, Inc.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, OSIS returned 22.26%/yr vs 19.68%/yr for JEPQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -16.21%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.54%.
OSIS
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -16.21%
- 6 месяцев
- -20.75%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- 14.51%
JEPQ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSIS и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -16.21% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | 1.14% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.54% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between OSIS and JEPQ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
OSIS
JEPQ
Сравнение OSIS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSIS | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.36 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.68 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 12.63 | -12.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSIS и JEPQ
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -20.07% | -68.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -8.82% | -27.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -20.07% | -16.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.99% | -2.75% | -28.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -3.39% | -22.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.34% | 1.86% | +10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и JEPQ
OSI Systems, Inc. (OSIS) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что OSIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 6.27% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | 10.52% | +24.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.34% | 13.06% | +31.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.58% | 16.78% | +16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.70% | 16.78% | +16.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и JEPQ
OSIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.25% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
OSIS OSI Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OSIS and JEPQ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSIS has higher volatility (13.27%) compared to JEPQ (6.27%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор