Сравнение OSIS с ROG
OSIS (OSI Systems, Inc.) and ROG (Rogers Corporation) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, OSIS returned 15.10%/yr vs 8.41%/yr for ROG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и ROG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -16.30%, что значительно ниже, чем у ROG с доходностью 61.62%. За последние 10 лет акции OSIS превзошли акции ROG по среднегодовой доходности: 15.10% против 8.41% соответственно.
OSIS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -24.53%
- С начала года
- -16.30%
- 6 месяцев
- -21.86%
- 1 год
- -3.48%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 15.10%
ROG
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- 9.63%
- С начала года
- 61.62%
- 6 месяцев
- 68.43%
- 1 год
- 119.62%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- -5.08%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам OSIS и ROG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -16.30% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
ROG Rogers Corporation | 61.62% | -9.88% | -23.06% | 10.67% | -56.29% | 75.80% | 24.50% | 25.91% | -38.82% | 110.81% |
Correlation
The correlation between OSIS and ROG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1997 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
OSIS:
$8.73
ROG:
-$4.05
OSIS:
2.06
ROG:
2.51
OSIS:
$1.81B
ROG:
$813.20M
OSIS:
$593.38M
ROG:
$256.80M
OSIS:
$184.81M
ROG:
$87.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. ROG — Ранг доходности на риск
OSIS
ROG
Сравнение OSIS c ROG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Rogers Corporation (ROG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSIS | ROG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.46 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 8.36 | -8.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 26.07 | -26.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSIS | ROG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 3.19 | -3.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.13 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.20 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.06 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок OSIS и ROG
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки ROG в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и ROG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | ROG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -83.13% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -14.40% | -19.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.67% | -69.34% | +35.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -80.77% | +47.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -80.77% | +27.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.06% | -45.98% | +14.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -32.63% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 4.61% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и ROG
OSI Systems, Inc. (OSIS) имеет более высокую волатильность в 21.58% по сравнению с Rogers Corporation (ROG) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что OSIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | ROG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.58% | 13.29% | +8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.42% | 26.37% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.29% | 37.74% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.18% | 39.86% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.65% | 42.85% | -9.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и ROG
Ни OSIS, ни ROG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и ROG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Rogers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и ROG
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
ROG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Corporation сообщила о валовой прибыли в 64.60M при выручке в 200.50M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
ROG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.70M при выручке в 200.50M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
ROG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.50M при выручке в 200.50M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
OSIS and ROG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSIS has higher volatility (21.58%) compared to ROG (13.29%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs ROG's -83.13%.
ROG currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и ROG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор