Сравнение OSIS с KEYS
OSIS (OSI Systems, Inc.) and KEYS (Keysight Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OSIS in Electronic Components, KEYS in Scientific & Technical Instruments. Over the past 10 years, OSIS returned 13.61%/yr vs 26.71%/yr for KEYS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и KEYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -15.23%, что значительно ниже, чем у KEYS с доходностью 53.92%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям KEYS по среднегодовой доходности: 13.61% против 26.71% соответственно.
OSIS
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- -25.65%
- С начала года
- -15.23%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 17.38%
- 10 лет*
- 13.61%
KEYS
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -10.71%
- 6 месяцев
- 45.81%
- С начала года
- 53.92%
- 1 год
- 95.16%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 26.71%
Сравнение доходности по годам OSIS и KEYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -15.23% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
KEYS Keysight Technologies, Inc. | 53.92% | 26.50% | 0.97% | -7.00% | -17.16% | 56.34% | 28.71% | 65.32% | 49.23% | 13.75% |
Correlation
The correlation between OSIS and KEYS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
OSIS:
$3.56B
KEYS:
$53.45B
OSIS:
$8.72
KEYS:
$6.07
OSIS:
24.79
KEYS:
51.53
OSIS:
1.00
KEYS:
9.11
OSIS:
2.09
KEYS:
12.38
OSIS:
4.21
KEYS:
8.55
OSIS:
$1.81B
KEYS:
$4.37B
OSIS:
$593.38M
KEYS:
$2.70B
OSIS:
$184.81M
KEYS:
$997.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. KEYS — Ранг доходности на риск
OSIS
KEYS
Сравнение OSIS c KEYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSIS | KEYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 5.56 | -5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 17.32 | -17.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSIS и KEYS
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки KEYS в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и KEYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | KEYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -45.54% | -42.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -17.20% | -18.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -31.38% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.15% | -42.62% | +6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -42.62% | -11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.18% | -16.23% | -13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.69% | -13.93% | -11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.19% | 5.51% | +8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и KEYS
Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 8.05%, в то время как у Keysight Technologies, Inc. (KEYS) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | KEYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 16.44% | -8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 35.29% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.80% | 42.22% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.69% | 33.63% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.70% | 32.50% | +1.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и KEYS
Ни OSIS, ни KEYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и KEYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Keysight Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OSIS and KEYS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEYS has higher volatility (16.44%) compared to OSIS (8.05%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs KEYS's -45.54%.
KEYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и KEYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор