PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSIS с KEYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OSIS с KEYS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OSIS (OSI Systems, Inc.) and KEYS (Keysight Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OSIS in Electronic Components, KEYS in Scientific & Technical Instruments. Over the past 10 years, OSIS returned 14.78%/yr vs 26.95%/yr for KEYS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OSIS и KEYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OSI Systems, Inc. (OSIS) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSIS показывает доходность -16.64%, что значительно ниже, чем у KEYS с доходностью 68.86%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям KEYS по среднегодовой доходности: 14.78% против 26.95% соответственно.

OSIS

1 день
-0.41%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-16.64%
6 месяцев
-21.55%
1 год
-4.93%
3 года*
20.71%
5 лет*
17.00%
10 лет*
14.78%

KEYS

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.60%
С начала года
68.86%
6 месяцев
64.11%
1 год
113.03%
3 года*
28.57%
5 лет*
18.17%
10 лет*
26.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSIS и KEYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSIS
OSI Systems, Inc.		-16.64%52.34%29.74%62.29%-14.68%-0.02%-7.46%37.44%13.86%-15.42%
KEYS
Keysight Technologies, Inc.		68.86%26.50%0.97%-7.00%-17.16%56.34%28.71%65.32%49.23%13.75%

Correlation

The correlation between OSIS and KEYS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г.

0.41

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSIS:

$3.70B

KEYS:

$59.36B

EPS

OSIS:

$8.73

KEYS:

$6.07

Коэффициент P/E

OSIS:

24.36

KEYS:

56.53

Коэффициент PEG

OSIS:

0.98

KEYS:

10.00

Коэффициент P/S

OSIS:

2.05

KEYS:

13.58

Коэффициент P/B

OSIS:

4.14

KEYS:

9.38

Общая выручка (12 мес.)

OSIS:

$1.81B

KEYS:

$4.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSIS:

$593.38M

KEYS:

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

OSIS:

$184.81M

KEYS:

$997.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OSI Systems, Inc.

Keysight Technologies, Inc.

Часто сравнивают с OSIS:
OSIS с OUSTOSIS с BDCOSIS с ROGOSIS с LNTHOSIS с APHOSIS с VRTOSIS с SMCI
Часто сравнивают с KEYS:
KEYS с ACLSKEYS с SPYKEYS с NICEKEYS с EFXKEYS с DTKEYS с QQQKEYS с SNPS

Доходность на риск

OSIS vs. KEYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSIS
Ранг доходности на риск OSIS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSIS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSIS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSIS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSIS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSIS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
KEYS
Ранг доходности на риск KEYS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEYS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSIS c KEYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSISKEYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.94

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
4.12

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.54

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

8.12

-8.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

26.51

-26.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSIS vs. KEYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSIS на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа KEYS равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSIS и KEYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSISKEYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.94

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.84

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.73

-0.57

Просадки

Сравнение просадок OSIS и KEYS

Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки KEYS в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и KEYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSISKEYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.44%

-45.54%

-42.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.67%

-14.00%

-19.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.67%

-31.38%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-42.62%

+8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.64%

-42.62%

-11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.35%

-6.43%

-24.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-13.98%

-11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.57%

4.28%

+6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и KEYS

OSI Systems, Inc. (OSIS) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Keysight Technologies, Inc. (KEYS) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что OSIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSISKEYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

10.66%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.42%

31.02%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.26%

38.72%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.18%

32.72%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.64%

32.15%

+1.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и KEYS

Ни OSIS, ни KEYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и KEYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Keysight Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
453.25M
0
(OSIS) Общая выручка
(KEYS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OSIS and KEYS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSIS has higher volatility (11.63%) compared to KEYS (10.66%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs KEYS's -45.54%.

KEYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSIS и KEYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор