PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OSIS с LNTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OSIS и LNTH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности OSIS и LNTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OSI Systems, Inc. (OSIS) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.54%
12.88%
OSIS
LNTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSIS:

1.28

LNTH:

0.88

Коэф-т Сортино

OSIS:

1.89

LNTH:

1.85

Коэф-т Омега

OSIS:

1.23

LNTH:

1.26

Коэф-т Кальмара

OSIS:

2.55

LNTH:

1.10

Коэф-т Мартина

OSIS:

7.39

LNTH:

3.58

Индекс Язвы

OSIS:

5.12%

LNTH:

14.91%

Дневная вол-ть

OSIS:

29.58%

LNTH:

60.98%

Макс. просадка

OSIS:

-88.44%

LNTH:

-78.62%

Текущая просадка

OSIS:

-6.75%

LNTH:

-27.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSIS:

$3.07B

LNTH:

$6.50B

EPS

OSIS:

$7.67

LNTH:

$6.02

Цена/прибыль

OSIS:

23.95

LNTH:

15.53

PEG коэффициент

OSIS:

1.72

LNTH:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

OSIS:

$1.60B

LNTH:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSIS:

$547.08M

LNTH:

$979.55M

EBITDA (12 мес.)

OSIS:

$241.82M

LNTH:

$652.18M

Доходность по периодам

С начала года, OSIS показывает доходность 35.66%, что значительно ниже, чем у LNTH с доходностью 44.01%.


OSIS

С начала года

35.66%

1 месяц

9.98%

6 месяцев

28.55%

1 год

38.71%

5 лет

11.41%

10 лет

9.37%

LNTH

С начала года

44.01%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

12.88%

1 год

50.44%

5 лет

34.01%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OSIS c LNTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OSIS, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.280.88
Коэффициент Сортино OSIS, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.891.85
Коэффициент Омега OSIS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.26
Коэффициент Кальмара OSIS, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.551.10
Коэффициент Мартина OSIS, с текущим значением в 7.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.393.58
OSIS
LNTH

Показатель коэффициента Шарпа OSIS на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа LNTH равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSIS и LNTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.28
0.88
OSIS
LNTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и LNTH

Ни OSIS, ни LNTH не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OSIS и LNTH

Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки LNTH в -78.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и LNTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.75%
-27.77%
OSIS
LNTH

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и LNTH

OSI Systems, Inc. (OSIS) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что OSIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.21%
7.51%
OSIS
LNTH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и LNTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Lantheus Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab