Сравнение ORLY с USD
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, ORLY returned 17.75%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 17.75% против 61.24% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 20.29%
- 10 лет*
- 17.75%
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам ORLY и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -3.08% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between ORLY and USD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between ORLY and USD shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. USD — Ранг доходности на риск
ORLY
USD
Сравнение ORLY c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORLY | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.48 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 7.94 | -8.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 22.96 | -23.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORLY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 4.12 | -4.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.89 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.49 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ORLY и USD
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -88.63% | +23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -31.80% | +11.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -64.46% | +44.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -77.85% | +54.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -77.85% | +35.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.01% | -6.07% | -11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -32.35% | +21.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 10.98% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и USD
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.53%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 21.29% | -14.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.05% | 46.74% | -28.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 61.28% | -38.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 76.56% | -53.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 69.24% | -42.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и USD
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
ORLY and USD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (21.29%) compared to ORLY (6.53%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор