Сравнение ORLY с USD
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, ORLY returned 16.80%/yr vs 55.77%/yr for USD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 57.07%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 16.80% против 55.77% соответственно.
ORLY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- -9.13%
- С начала года
- -5.66%
- 1 год
- -6.05%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- 16.80%
USD
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -16.88%
- 6 месяцев
- 43.24%
- С начала года
- 57.07%
- 1 год
- 96.75%
- 3 года*
- 90.78%
- 5 лет*
- 60.45%
- 10 лет*
- 55.77%
Сравнение доходности по годам ORLY и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -5.66% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 57.07% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between ORLY and USD is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between ORLY and USD shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. USD — Ранг доходности на риск
ORLY
USD
Сравнение ORLY c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.06 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 7.80 | -8.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и USD
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -88.63% | +23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -31.80% | +8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.27% | -64.46% | +41.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -77.85% | +54.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -77.85% | +35.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.19% | -27.44% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -32.24% | +21.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 12.44% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и USD
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 11.85%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 29.85% | -18.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 58.53% | -37.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 71.17% | -46.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.16% | 78.27% | -55.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.75% | 70.11% | -43.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и USD
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.37% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
ORLY and USD have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.85%) compared to ORLY (11.85%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор