PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORLY с TSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORLY с TSCO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Tractor Supply Company (TSCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORLY или TSCO.

Корреляция

Корреляция между ORLY и TSCO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ORLY и TSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Tractor Supply Company (TSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33,313.54%
69,329.76%
ORLY
TSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORLY:

1.12

TSCO:

-0.03

Коэф-т Сортино

ORLY:

1.68

TSCO:

0.16

Коэф-т Омега

ORLY:

1.20

TSCO:

1.02

Коэф-т Кальмара

ORLY:

1.29

TSCO:

-0.05

Коэф-т Мартина

ORLY:

5.26

TSCO:

-0.11

Индекс Язвы

ORLY:

4.43%

TSCO:

8.54%

Дневная вол-ть

ORLY:

20.79%

TSCO:

29.55%

Макс. просадка

ORLY:

-65.42%

TSCO:

-76.15%

Текущая просадка

ORLY:

-6.58%

TSCO:

-17.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORLY:

$77.40B

TSCO:

$26.05B

EPS

ORLY:

$40.72

TSCO:

$2.04

Коэффициент P/E

ORLY:

33.21

TSCO:

24.02

Коэффициент PEG

ORLY:

2.16

TSCO:

2.26

Коэффициент P/S

ORLY:

4.59

TSCO:

1.75

Коэффициент P/B

ORLY:

210.18

TSCO:

11.88

Общая выручка (12 мес.)

ORLY:

$16.87B

TSCO:

$14.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORLY:

$8.64B

TSCO:

$5.21B

EBITDA (12 мес.)

ORLY:

$3.36B

TSCO:

$1.92B

Доходность по периодам

С начала года, ORLY показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у TSCO с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции TSCO по среднегодовой доходности: 19.58% против 12.45% соответственно.

ORLY

С начала года

13.59%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

12.70%

1 год

27.78%

5 лет

28.55%

10 лет

19.58%

TSCO

С начала года

-5.54%

1 месяц

-7.33%

6 месяцев

-7.76%

1 год

-4.39%

5 лет

21.54%

10 лет

12.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORLY и TSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORLY
Ранг риск-скорректированной доходности ORLY, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORLY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
TSCO
Ранг риск-скорректированной доходности TSCO, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORLY c TSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ORLY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORLY: 1.12
TSCO: -0.03
Коэффициент Сортино ORLY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORLY: 1.68
TSCO: 0.16
Коэффициент Омега ORLY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORLY: 1.20
TSCO: 1.02
Коэффициент Кальмара ORLY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORLY: 1.29
TSCO: -0.05
Коэффициент Мартина ORLY, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORLY: 5.26
TSCO: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа ORLY на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа TSCO равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORLY и TSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
-0.03
ORLY
TSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORLY и TSCO

ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSCO
Tractor Supply Company		1.78%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%0.77%

Просадки

Сравнение просадок ORLY и TSCO

Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки TSCO в -76.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и TSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.58%
-17.17%
ORLY
TSCO

Волатильность

Сравнение волатильности ORLY и TSCO

Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 9.49%, в то время как у Tractor Supply Company (TSCO) волатильность равна 13.61%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.49%
13.61%
ORLY
TSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORLY и TSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Tractor Supply Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию