Сравнение ORLY с AZO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ORLY с AZO

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и AutoZone, Inc. (AZO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORLY или AZO.

Корреляция

Корреляция между ORLY и AZO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ORLY и AZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и AutoZone, Inc. (AZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ORLY

AZO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORLY:

1.35

AZO:

1.04

Коэф-т Сортино

ORLY:

2.03

AZO:

1.56

Коэф-т Омега

ORLY:

1.24

AZO:

1.18

Коэф-т Кальмара

ORLY:

1.46

AZO:

1.34

Коэф-т Мартина

ORLY:

4.64

AZO:

4.19

Индекс Язвы

ORLY:

5.70%

AZO:

4.94%

Дневная вол-ть

ORLY:

19.57%

AZO:

19.96%

Макс. просадка

ORLY:

-65.42%

AZO:

-46.33%

Текущая просадка

ORLY:

0.00%

AZO:

-0.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORLY:

$82.53B

AZO:

$64.01B

EPS

ORLY:

$40.67

AZO:

$148.94

Цена/прибыль

ORLY:

35.45

AZO:

25.69

PEG коэффициент

ORLY:

2.26

AZO:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

ORLY:

$12.73B

AZO:

$18.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORLY:

$6.52B

AZO:

$9.92B

EBITDA (12 мес.)

ORLY:

$2.62B

AZO:

$4.18B

Доходность по периодам

С начала года, ORLY показывает доходность 21.60%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью 19.49%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 20.94% против 18.63% соответственно.

ORLY

С начала года

21.60%

1 месяц

6.27%

6 месяцев

25.46%

1 год

27.27%

5 лет

37.45%

10 лет

20.94%

AZO

С начала года

19.49%

1 месяц

10.15%

6 месяцев

24.76%

1 год

21.60%

5 лет

37.22%

10 лет

18.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORLY и AZO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ORLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AZO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORLY c AZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ORLY: 1.35

AZO: 1.04

Коэффициент Сортино

ORLY: 2.03

AZO: 1.56

Коэффициент Омега

ORLY: 1.24

AZO: 1.18

Коэффициент Кальмара

ORLY: 1.46

AZO: 1.34

Коэффициент Мартина

ORLY: 4.64

AZO: 4.19

Показатель коэффициента Шарпа ORLY на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа AZO равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORLY и AZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ORLY

AZO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORLY и AZO

Ни ORLY, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ORLY и AZO

Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки AZO в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и AZO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ORLY

AZO

Волатильность

Сравнение волатильности ORLY и AZO

O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и AutoZone, Inc. (AZO) имеют волатильность 6.66% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ORLY

AZO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORLY и AZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ORLY с AZO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ORLY и AZO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORLY и AZO

ORLY

AZO

Сравнение ORLY c AZO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORLY и AZO

Просадки

Сравнение просадок ORLY и AZO

Волатильность

Сравнение волатильности ORLY и AZO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORLY и AZO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество