PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORLY с AZO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORLY с AZO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и AutoZone, Inc. (AZO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORLY или AZO.

Корреляция

Корреляция между ORLY и AZO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ORLY и AZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и AutoZone, Inc. (AZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55,878.06%
17,669.01%
ORLY
AZO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORLY:

1.12

AZO:

1.03

Коэф-т Сортино

ORLY:

1.68

AZO:

1.50

Коэф-т Омега

ORLY:

1.20

AZO:

1.18

Коэф-т Кальмара

ORLY:

1.29

AZO:

1.42

Коэф-т Мартина

ORLY:

5.26

AZO:

6.26

Индекс Язвы

ORLY:

4.43%

AZO:

3.50%

Дневная вол-ть

ORLY:

20.79%

AZO:

21.27%

Макс. просадка

ORLY:

-65.42%

AZO:

-46.33%

Текущая просадка

ORLY:

-6.58%

AZO:

-5.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORLY:

$77.40B

AZO:

$60.38B

EPS

ORLY:

$40.72

AZO:

$149.01

Коэффициент P/E

ORLY:

33.21

AZO:

24.22

Коэффициент PEG

ORLY:

2.16

AZO:

2.06

Коэффициент P/S

ORLY:

4.59

AZO:

3.23

Коэффициент P/B

ORLY:

210.18

AZO:

13.38

Общая выручка (12 мес.)

ORLY:

$16.87B

AZO:

$18.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORLY:

$8.64B

AZO:

$9.92B

EBITDA (12 мес.)

ORLY:

$3.36B

AZO:

$4.18B

Доходность по периодам

С начала года, ORLY показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 19.58% против 17.99% соответственно.

ORLY

С начала года

13.59%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

12.70%

1 год

27.78%

5 лет

28.55%

10 лет

19.58%

AZO

С начала года

12.72%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

15.28%

1 год

22.55%

5 лет

28.16%

10 лет

17.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORLY и AZO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORLY
Ранг риск-скорректированной доходности ORLY, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORLY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
AZO
Ранг риск-скорректированной доходности AZO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORLY c AZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ORLY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORLY: 1.12
AZO: 1.03
Коэффициент Сортино ORLY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORLY: 1.68
AZO: 1.50
Коэффициент Омега ORLY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORLY: 1.20
AZO: 1.18
Коэффициент Кальмара ORLY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORLY: 1.29
AZO: 1.42
Коэффициент Мартина ORLY, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORLY: 5.26
AZO: 6.26

Показатель коэффициента Шарпа ORLY на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZO равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORLY и AZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.600.801.001.201.401.601.802.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
1.03
ORLY
AZO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORLY и AZO

Ни ORLY, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ORLY и AZO

Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки AZO в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и AZO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.58%
-5.72%
ORLY
AZO

Волатильность

Сравнение волатильности ORLY и AZO

O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и AutoZone, Inc. (AZO) имеют волатильность 9.49% и 9.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.49%
9.73%
ORLY
AZO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORLY и AZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию