Сравнение ORLY с AZO
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, ORLY returned 17.75%/yr vs 15.09%/yr for AZO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью -9.13%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 17.75% против 15.09% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 20.29%
- 10 лет*
- 17.75%
AZO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -19.75%
- 1 год
- -17.09%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам ORLY и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -3.08% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
AZO AutoZone, Inc. | -9.13% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between ORLY and AZO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 1993 г. | 0.48 |
Over the past year, ORLY and AZO have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$74.48B
AZO:
$51.94B
ORLY:
$3.06
AZO:
$145.27
ORLY:
28.90
AZO:
21.22
ORLY:
3.11
AZO:
1.84
ORLY:
4.13
AZO:
2.63
ORLY:
$18.21B
AZO:
$19.99B
ORLY:
$9.40B
AZO:
$10.34B
ORLY:
$3.96B
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. AZO — Ранг доходности на риск
ORLY
AZO
Сравнение ORLY c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORLY | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.53 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -1.15 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORLY | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.63 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.71 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.57 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.63 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ORLY и AZO
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -46.32% | -19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -32.59% | +12.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -32.59% | +12.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -32.59% | +9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -42.14% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.01% | -29.22% | +11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -10.87% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 14.86% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и AZO
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.53%, в то время как у AutoZone, Inc. (AZO) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 11.28% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.05% | 22.87% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 27.10% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 24.44% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 26.46% | +0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и AZO
Ни ORLY, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и AZO
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and AZO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.28%) compared to ORLY (6.53%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs AZO's -46.32%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор