Сравнение ORLY с AZO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ORLY с AZO

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и AutoZone, Inc. (AZO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORLY или AZO.

Корреляция

Корреляция между ORLY и AZO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ORLY и AZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и AutoZone, Inc. (AZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ORLY

AZO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORLY:

1.45

AZO:

1.33

Коэф-т Сортино

ORLY:

2.10

AZO:

2.00

Коэф-т Омега

ORLY:

1.26

AZO:

1.23

Коэф-т Кальмара

ORLY:

1.49

AZO:

1.74

Коэф-т Мартина

ORLY:

3.78

AZO:

4.23

Индекс Язвы

ORLY:

7.11%

AZO:

6.34%

Дневная вол-ть

ORLY:

18.59%

AZO:

20.20%

Макс. просадка

ORLY:

-65.42%

AZO:

-46.33%

Текущая просадка

ORLY:

-2.18%

AZO:

-0.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORLY:

$76.64B

AZO:

$58.23B

EPS

ORLY:

$40.09

AZO:

$149.06

Цена/прибыль

ORLY:

32.90

AZO:

23.20

PEG коэффициент

ORLY:

2.12

AZO:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

ORLY:

$16.71B

AZO:

$18.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORLY:

$8.55B

AZO:

$9.87B

EBITDA (12 мес.)

ORLY:

$3.48B

AZO:

$4.21B

Доходность по периодам

С начала года, ORLY показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 20.48% против 18.76% соответственно.

ORLY

С начала года

11.22%

1 месяц

8.38%

6 месяцев

17.59%

1 год

25.47%

5 лет

27.57%

10 лет

20.48%

AZO

С начала года

8.01%

1 месяц

7.13%

6 месяцев

9.03%

1 год

26.79%

5 лет

26.64%

10 лет

18.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORLY и AZO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ORLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AZO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORLY c AZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORLY

AZO

Показатель коэффициента Шарпа ORLY на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZO равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORLY и AZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ORLY

AZO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORLY и AZO

Ни ORLY, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ORLY и AZO

Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки AZO в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и AZO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ORLY

AZO

Волатильность

Сравнение волатильности ORLY и AZO

O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что ORLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ORLY

AZO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORLY и AZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ORLY с AZO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ORLY и AZO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORLY и AZO

ORLY

AZO

Сравнение ORLY c AZO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORLY и AZO

Просадки

Сравнение просадок ORLY и AZO

Волатильность

Сравнение волатильности ORLY и AZO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORLY и AZO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество