PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORLY с TMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORLY с TMO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORLY или TMO.

Корреляция

Корреляция между ORLY и TMO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ORLY и TMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55,878.06%
3,649.46%
ORLY
TMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORLY:

1.12

TMO:

-1.04

Коэф-т Сортино

ORLY:

1.68

TMO:

-1.49

Коэф-т Омега

ORLY:

1.20

TMO:

0.82

Коэф-т Кальмара

ORLY:

1.29

TMO:

-0.71

Коэф-т Мартина

ORLY:

5.26

TMO:

-2.06

Индекс Язвы

ORLY:

4.43%

TMO:

12.57%

Дневная вол-ть

ORLY:

20.79%

TMO:

25.06%

Макс. просадка

ORLY:

-65.42%

TMO:

-71.16%

Текущая просадка

ORLY:

-6.58%

TMO:

-35.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORLY:

$77.40B

TMO:

$161.06B

EPS

ORLY:

$40.72

TMO:

$17.05

Коэффициент P/E

ORLY:

33.21

TMO:

25.02

Коэффициент PEG

ORLY:

2.16

TMO:

1.60

Коэффициент P/S

ORLY:

4.59

TMO:

3.75

Коэффициент P/B

ORLY:

210.18

TMO:

3.30

Общая выручка (12 мес.)

ORLY:

$16.87B

TMO:

$42.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORLY:

$8.64B

TMO:

$17.91B

EBITDA (12 мес.)

ORLY:

$3.36B

TMO:

$10.60B

Доходность по периодам

С начала года, ORLY показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -18.38%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции TMO по среднегодовой доходности: 19.58% против 13.13% соответственно.

ORLY

С начала года

13.59%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

12.70%

1 год

27.78%

5 лет

28.55%

10 лет

19.58%

TMO

С начала года

-18.38%

1 месяц

-17.41%

6 месяцев

-23.35%

1 год

-25.58%

5 лет

5.50%

10 лет

13.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORLY и TMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORLY
Ранг риск-скорректированной доходности ORLY, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORLY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
TMO
Ранг риск-скорректированной доходности TMO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORLY c TMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ORLY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORLY: 1.12
TMO: -1.04
Коэффициент Сортино ORLY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORLY: 1.68
TMO: -1.49
Коэффициент Омега ORLY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORLY: 1.20
TMO: 0.82
Коэффициент Кальмара ORLY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORLY: 1.29
TMO: -0.71
Коэффициент Мартина ORLY, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORLY: 5.26
TMO: -2.06

Показатель коэффициента Шарпа ORLY на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа TMO равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORLY и TMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
-1.04
ORLY
TMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORLY и TMO

ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		0.38%0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%

Просадки

Сравнение просадок ORLY и TMO

Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и TMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.58%
-35.88%
ORLY
TMO

Волатильность

Сравнение волатильности ORLY и TMO

Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 9.49%, в то время как у Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.49%
15.01%
ORLY
TMO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORLY и TMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию