Сравнение ORLY с TMO
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, ORLY returned 17.75%/yr vs 12.47%/yr for TMO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и TMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -16.73%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции TMO по среднегодовой доходности: 17.75% против 12.47% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 20.29%
- 10 лет*
- 17.75%
TMO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- -16.73%
- 6 месяцев
- -16.06%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- -2.11%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам ORLY и TMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -3.08% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -16.73% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
Correlation
The correlation between ORLY and TMO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 1993 г. | 0.26 |
The correlation between ORLY and TMO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$74.48B
TMO:
$179.80B
ORLY:
$3.06
TMO:
$18.22
ORLY:
28.90
TMO:
26.46
ORLY:
4.13
TMO:
4.02
ORLY:
$18.21B
TMO:
$45.20B
ORLY:
$9.40B
TMO:
$17.81B
ORLY:
$3.96B
TMO:
$11.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. TMO — Ранг доходности на риск
ORLY
TMO
Сравнение ORLY c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORLY | TMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.64 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 1.43 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORLY | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.64 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.06 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.48 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ORLY и TMO
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и TMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -71.16% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -31.38% | +11.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -37.28% | +17.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -40.95% | +17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -40.95% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.01% | -26.88% | +8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -18.01% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 13.89% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и TMO
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.53%, в то время как у Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 9.81% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.05% | 21.51% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 30.94% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 27.12% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 26.31% | +0.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и TMO
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и TMO
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and TMO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMO has higher volatility (9.81%) compared to ORLY (6.53%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs TMO's -71.16%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и TMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор