PortfoliosLab logo
Сравнение ORLY с ARES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ORLY и ARES составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ORLY и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
807.98%
1,222.19%
ORLY
ARES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORLY:

1.15

ARES:

0.46

Коэф-т Сортино

ORLY:

1.72

ARES:

0.86

Коэф-т Омега

ORLY:

1.21

ARES:

1.12

Коэф-т Кальмара

ORLY:

1.32

ARES:

0.47

Коэф-т Мартина

ORLY:

5.41

ARES:

1.63

Индекс Язвы

ORLY:

4.41%

ARES:

11.60%

Дневная вол-ть

ORLY:

20.79%

ARES:

40.83%

Макс. просадка

ORLY:

-65.42%

ARES:

-45.85%

Текущая просадка

ORLY:

-6.22%

ARES:

-22.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORLY:

$79.77B

ARES:

$46.28B

EPS

ORLY:

$40.69

ARES:

$2.04

Коэффициент P/E

ORLY:

34.25

ARES:

71.54

Коэффициент PEG

ORLY:

2.16

ARES:

0.63

Коэффициент P/S

ORLY:

4.77

ARES:

11.91

Коэффициент P/B

ORLY:

210.18

ARES:

14.85

Общая выручка (12 мес.)

ORLY:

$16.87B

ARES:

$3.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORLY:

$8.64B

ARES:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

ORLY:

$3.36B

ARES:

$1.57B

Доходность по периодам

С начала года, ORLY показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -12.92%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 19.69% против 29.58% соответственно.


ORLY

С начала года

14.03%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

12.70%

1 год

23.75%

5 лет

28.68%

10 лет

19.69%

ARES

С начала года

-12.92%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-9.30%

1 год

15.50%

5 лет

39.84%

10 лет

29.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORLY и ARES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ORLY
Ранг риск-скорректированной доходности ORLY, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORLY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

ARES
Ранг риск-скорректированной доходности ARES, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARES, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORLY c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ORLY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORLY: 1.15
ARES: 0.46
Коэффициент Сортино ORLY, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORLY: 1.72
ARES: 0.86
Коэффициент Омега ORLY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORLY: 1.21
ARES: 1.12
Коэффициент Кальмара ORLY, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORLY: 1.32
ARES: 0.47
Коэффициент Мартина ORLY, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORLY: 5.41
ARES: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа ORLY на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа ARES равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORLY и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
0.46
ORLY
ARES

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORLY и ARES

ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARES
Ares Management Corporation
2.56%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%

Просадки

Сравнение просадок ORLY и ARES

Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.22%
-22.22%
ORLY
ARES

Волатильность

Сравнение волатильности ORLY и ARES

Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 9.50%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 27.93%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.50%
27.93%
ORLY
ARES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORLY и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию