PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORLY с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORLY с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, ORLY returned 17.75%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORLY и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORLY показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 17.75% против 35.54% соответственно.

ORLY

1 день
1.17%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-11.16%
1 год
-2.97%
3 года*
13.70%
5 лет*
20.29%
10 лет*
17.75%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORLY и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		-3.08%15.38%24.81%12.56%19.51%56.05%3.27%27.28%43.15%-13.60%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between ORLY and SOXX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.35

The correlation between ORLY and SOXX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O'Reilly Automotive, Inc.

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ORLY:
ORLY с AZOORLY с AAPORLY с CPRTORLY с ARESORLY с TSCOORLY с TMOORLY с CDW
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

ORLY vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORLY
Ранг доходности на риск ORLY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORLY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORLY c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORLYSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
5.29

-5.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
5.16

-5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.71

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

11.48

-11.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

43.90

-44.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORLY vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORLY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORLY и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORLYSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

5.29

-5.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.94

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.07

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.44

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ORLY и SOXX

Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORLYSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.42%

-70.21%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.02%

-15.77%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-41.36%

+21.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-45.75%

+22.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-45.75%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.01%

-2.10%

-15.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-19.97%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

4.11%

+6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ORLY и SOXX

Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.53%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORLYSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

14.08%

-7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

27.45%

-9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

34.20%

-11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

36.11%

-13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.51%

33.43%

-6.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORLY и SOXX

ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

ORLY and SOXX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to ORLY (6.53%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORLY и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор