PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ORLY с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORLY с SOXX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, ORLY returned 16.80%/yr vs 33.06%/yr for SOXX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORLY и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORLY показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 73.46%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 16.80% против 33.06% соответственно.

ORLY

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.66%
6 месяцев
-9.13%
С начала года
-5.66%
1 год
-6.05%
3 года*
10.28%
5 лет*
16.51%
10 лет*
16.80%

SOXX

1 день
-1.64%
1 месяц
-12.99%
6 месяцев
52.53%
С начала года
73.46%
1 год
112.65%
3 года*
44.30%
5 лет*
30.72%
10 лет*
33.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORLY и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		-5.66%15.38%24.81%12.56%19.51%56.05%3.27%27.28%43.15%-13.60%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		73.46%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between ORLY and SOXX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.34

The correlation between ORLY and SOXX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O'Reilly Automotive, Inc.

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ORLY:
ORLY с AZOORLY с AAPORLY с CPRTORLY с ARESORLY с TSCOORLY с TMOORLY с RHI
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

ORLY vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORLY
Ранг доходности на риск ORLY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORLY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORLY c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORLYSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.67

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
2.93

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.40

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

5.57

-5.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

20.65

-21.14

ORLY vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORLY на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORLY и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORLY и SOXX

Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORLYSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.42%

-70.21%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.27%

-20.34%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-41.36%

+18.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-45.75%

+22.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-45.75%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.19%

-20.34%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-19.92%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

5.48%

+6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ORLY и SOXX

Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 11.85%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.91%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORLYSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

19.91%

-8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

36.90%

-16.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

42.46%

-17.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.16%

37.82%

-14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.75%

34.30%

-7.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORLY и SOXX

ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

ORLY and SOXX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.91%) compared to ORLY (11.85%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORLY и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор