Сравнение ORLY с SOXL
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, ORLY returned 16.78%/yr vs 53.10%/yr for SOXL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 16.78% против 53.10% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -4.89%
- 6 месяцев
- -7.89%
- С начала года
- -5.44%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 16.56%
- 10 лет*
- 16.78%
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам ORLY и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -5.44% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between ORLY and SOXL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.28 |
The correlation between ORLY and SOXL shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. SOXL — Ранг доходности на риск
ORLY
SOXL
Сравнение ORLY c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 8.19 | -8.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 26.43 | -26.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и SOXL
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -90.46% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -52.63% | +29.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.27% | -87.88% | +64.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -90.46% | +67.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -90.46% | +48.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.01% | -52.63% | +32.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -34.95% | +24.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 16.27% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и SOXL
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 11.87%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 60.71% | -48.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 109.63% | -88.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 124.91% | -100.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 112.01% | -88.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.75% | 101.43% | -74.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и SOXL
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
ORLY and SOXL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to ORLY (11.87%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор