Сравнение ORLY с SOXL
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, ORLY returned 17.28%/yr vs 64.42%/yr for SOXL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 446.21%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 17.28% против 64.42% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 17.28%
SOXL
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 20.47%
- С начала года
- 446.21%
- 6 месяцев
- 419.27%
- 1 год
- 858.82%
- 3 года*
- 120.25%
- 5 лет*
- 42.22%
- 10 лет*
- 64.42%
Сравнение доходности по годам ORLY и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -3.72% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 446.21% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between ORLY and SOXL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.29 |
The correlation between ORLY and SOXL shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. SOXL — Ранг доходности на риск
ORLY
SOXL
Сравнение ORLY c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.56 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 19.95 | -20.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 63.67 | -63.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и SOXL
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -90.46% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -43.47% | +22.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.58% | -87.88% | +67.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -90.46% | +67.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -90.46% | +48.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -23.67% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -34.95% | +24.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 13.60% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и SOXL
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.62%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.18%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 68.18% | -61.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 99.65% | -81.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 116.81% | -93.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 110.33% | -87.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.56% | 100.60% | -74.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и SOXL
Ни ORLY, ни SOXL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
ORLY and SOXL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (68.18%) compared to ORLY (6.62%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор