Сравнение ORLY с SOXL
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, ORLY returned 17.75%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 17.75% против 64.43% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 20.29%
- 10 лет*
- 17.75%
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам ORLY и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -3.08% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between ORLY and SOXL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.29 |
The correlation between ORLY and SOXL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. SOXL — Ранг доходности на риск
ORLY
SOXL
Сравнение ORLY c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORLY | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.69 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 29.80 | -29.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 102.14 | -102.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORLY | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 12.69 | -12.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.44 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.51 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ORLY и SOXL
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -90.46% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -43.47% | +23.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -87.88% | +67.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -90.46% | +67.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -90.46% | +48.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.01% | -6.36% | -11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -35.01% | +24.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 12.66% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и SOXL
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.53%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 41.05% | -34.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.05% | 81.57% | -63.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 102.16% | -79.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 107.25% | -84.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 99.05% | -72.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и SOXL
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
ORLY and SOXL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (41.05%) compared to ORLY (6.53%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор