PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ORLY с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORLY с IGPT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) is a stock, while IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) is Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index. Over the past 10 years, ORLY returned 16.78%/yr vs 20.12%/yr for IGPT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORLY и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORLY показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 50.90%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям IGPT по среднегодовой доходности: 16.78% против 20.12% соответственно.

ORLY

1 день
4.25%
1 месяц
-4.89%
6 месяцев
-7.89%
С начала года
-5.44%
1 год
-5.47%
3 года*
10.12%
5 лет*
16.56%
10 лет*
16.78%

IGPT

1 день
-4.85%
1 месяц
-10.22%
6 месяцев
44.02%
С начала года
50.90%
1 год
80.41%
3 года*
33.11%
5 лет*
13.37%
10 лет*
20.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORLY и IGPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		-5.44%15.38%24.81%12.56%19.51%56.05%3.27%27.28%43.15%-13.60%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		50.90%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%34.60%

Correlation

The correlation between ORLY and IGPT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.36

The correlation between ORLY and IGPT shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O'Reilly Automotive, Inc.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Часто сравнивают с ORLY:
ORLY с AZOORLY с AAPORLY с CPRTORLY с ARESORLY с TSCOORLY с TMOORLY с RHI
Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с IRBOIGPT с XAIX

Доходность на риск

ORLY vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORLY
Ранг доходности на риск ORLY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORLY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORLY c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORLYIGPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.28

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.75

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

4.76

-4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

15.62

-16.07

ORLY vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORLY на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа IGPT равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORLY и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORLY и IGPT

Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и IGPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORLYIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.42%

-50.14%

-15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.27%

-16.99%

-6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-29.30%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-42.87%

+19.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-50.14%

+8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.01%

-16.99%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-11.94%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.11%

5.16%

+6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ORLY и IGPT

Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 11.87%, в то время как у Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORLYIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

16.30%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

31.59%

-10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.74%

35.41%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

29.23%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.75%

27.11%

-0.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORLY и IGPT

ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ORLY and IGPT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (16.30%) compared to ORLY (11.87%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs IGPT's -50.14%.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORLY и IGPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор