Сравнение ARES с FTNT
ARES (Ares Management Corporation) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. ARES operates in Asset Management (Financial Services), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ARES returned 29.23%/yr vs 35.70%/yr for FTNT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -22.80%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 84.46%. За последние 10 лет акции ARES уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 29.23% против 35.70% соответственно.
ARES
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -22.80%
- 6 месяцев
- -22.12%
- 1 год
- -24.14%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- 29.23%
FTNT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 64.14%
- С начала года
- 84.46%
- 6 месяцев
- 76.99%
- 1 год
- 42.38%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 26.99%
- 10 лет*
- 35.70%
Сравнение доходности по годам ARES и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -22.80% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
FTNT Fortinet, Inc. | 84.46% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between ARES and FTNT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.34 |
The correlation between ARES and FTNT shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
FTNT:
$2.58
ARES:
43.48
FTNT:
56.88
ARES:
1.73
FTNT:
1.58
ARES:
4.29
FTNT:
15.64
ARES:
$6.31B
FTNT:
$7.11B
ARES:
$4.46B
FTNT:
$5.74B
ARES:
$2.42B
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. FTNT — Ранг доходности на риск
ARES
FTNT
Сравнение ARES c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.38 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 2.02 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 0.95 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ARES и FTNT
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, примерно равная максимальной просадке FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -51.20% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -30.90% | -18.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -38.32% | -11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -38.32% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -38.32% | -11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.00% | -1.60% | -33.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -16.25% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.48% | 21.06% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и FTNT
Текущая волатильность для Ares Management Corporation (ARES) составляет 9.18%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что ARES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 20.64% | -11.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.82% | 31.59% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.54% | 44.81% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.22% | 43.88% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 40.84% | -4.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и FTNT
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.51% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и FTNT
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and FTNT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (20.64%) compared to ARES (9.18%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор