Сравнение ARES с FTNT
ARES (Ares Management Corporation) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. ARES operates in Asset Management (Financial Services), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ARES returned 28.98%/yr vs 37.15%/yr for FTNT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 102.47%. За последние 10 лет акции ARES уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 28.98% против 37.15% соответственно.
ARES
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.08%
- 6 месяцев
- -23.79%
- С начала года
- -20.05%
- 1 год
- -26.90%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 28.98%
FTNT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 9.36%
- 6 месяцев
- 110.67%
- С начала года
- 102.47%
- 1 год
- 55.43%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 25.48%
- 10 лет*
- 37.15%
Сравнение доходности по годам ARES и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -20.05% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
FTNT Fortinet, Inc. | 102.47% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between ARES and FTNT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.34 |
The correlation between ARES and FTNT shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$41.19B
FTNT:
$117.80B
ARES:
$2.82
FTNT:
$2.59
ARES:
44.41
FTNT:
62.00
ARES:
1.77
FTNT:
1.72
ARES:
4.39
FTNT:
17.04
ARES:
$6.31B
FTNT:
$7.11B
ARES:
$4.46B
FTNT:
$5.74B
ARES:
$2.42B
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. FTNT — Ранг доходности на риск
ARES
FTNT
Сравнение ARES c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARES | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.83 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 2.70 | -3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARES и FTNT
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, примерно равная максимальной просадке FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -51.20% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -30.44% | -18.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -38.29% | -11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -38.32% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -38.32% | -11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.68% | -3.63% | -29.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -16.15% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.00% | 20.62% | +6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и FTNT
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 11.51% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.30% | 32.97% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 45.34% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.75% | 44.18% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.54% | 40.88% | -4.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и FTNT
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 5.28% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и FTNT
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and FTNT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (13.26%) compared to FTNT (11.51%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор