Сравнение ARES с FTNT
ARES (Ares Management Corporation) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. ARES operates in Asset Management (Financial Services), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ARES returned 28.47%/yr vs 37.71%/yr for FTNT. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ARES и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 106.69%. За последние 10 лет акции ARES уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 28.47% против 37.71% соответственно.
ARES
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 14.73%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -11.46%
- 1 год
- -22.52%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- 28.47%
- Всё время*
- 23.19%
FTNT
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 102.33%
- С начала года
- 106.69%
- 1 год
- 70.60%
- 3 года*
- 42.46%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 37.71%
- Всё время*
- 31.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $378.47M | $282.82M | $309.07M | |
FTNT Fortinet, Inc. | $1.01B | $871.36M | $903.77M |
Сравнение доходности по годам ARES и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -11.46% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
FTNT Fortinet, Inc. | 106.69% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between ARES and FTNT is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.34 |
The correlation between ARES and FTNT shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$45.90B
FTNT:
$120.42B
ARES:
$2.82
FTNT:
$2.83
ARES:
49.49
FTNT:
58.09
ARES:
1.97
FTNT:
1.61
ARES:
4.89
FTNT:
16.37
ARES:
$6.31B
FTNT:
$7.53B
ARES:
$4.46B
FTNT:
$6.05B
ARES:
$2.42B
FTNT:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. FTNT — Ранг доходности на риск
ARES
FTNT
Сравнение ARES c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARES | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.09 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 5.16 | -5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARES и FTNT
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, примерно равная максимальной просадке FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -51.20% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -22.98% | -26.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -35.07% | -14.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -38.32% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -38.32% | -11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.45% | -2.47% | -22.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -16.11% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.03% | 13.74% | +14.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и FTNT
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 11.24% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.81% | 33.07% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 45.63% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 44.17% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.61% | 40.86% | -4.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и FTNT
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.14% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и FTNT
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 80.2%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 689.30M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 606.30M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and FTNT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (12.43%) compared to FTNT (11.24%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор