PortfoliosLab logo
Сравнение ARES с FTNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARES и FTNT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ARES и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Management Corporation (ARES) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,230.06%
2,217.85%
ARES
FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARES:

0.39

FTNT:

1.35

Коэф-т Сортино

ARES:

0.76

FTNT:

2.35

Коэф-т Омега

ARES:

1.11

FTNT:

1.33

Коэф-т Кальмара

ARES:

0.39

FTNT:

1.84

Коэф-т Мартина

ARES:

1.35

FTNT:

7.01

Индекс Язвы

ARES:

11.68%

FTNT:

8.14%

Дневная вол-ть

ARES:

40.83%

FTNT:

42.38%

Макс. просадка

ARES:

-45.85%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

ARES:

-21.76%

FTNT:

-11.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARES:

$49.96B

FTNT:

$78.28B

EPS

ARES:

$2.05

FTNT:

$2.26

Коэффициент P/E

ARES:

75.06

FTNT:

45.04

Коэффициент PEG

ARES:

0.63

FTNT:

2.94

Коэффициент P/S

ARES:

12.86

FTNT:

13.14

Коэффициент P/B

ARES:

16.12

FTNT:

52.40

Общая выручка (12 мес.)

ARES:

$3.83B

FTNT:

$4.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARES:

$2.54B

FTNT:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

ARES:

$1.57B

FTNT:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, ARES показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 7.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARES имеют среднегодовую доходность 29.50%, а акции FTNT немного впереди с 29.82%.


ARES

С начала года

-12.40%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-8.02%

1 год

18.22%

5 лет

39.03%

10 лет

29.50%

FTNT

С начала года

7.75%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

26.71%

1 год

58.62%

5 лет

37.18%

10 лет

29.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARES и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARES
Ранг риск-скорректированной доходности ARES, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARES, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

FTNT
Ранг риск-скорректированной доходности FTNT, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARES c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARES, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARES: 0.39
FTNT: 1.35
Коэффициент Сортино ARES, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARES: 0.76
FTNT: 2.35
Коэффициент Омега ARES, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARES: 1.11
FTNT: 1.33
Коэффициент Кальмара ARES, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARES: 0.39
FTNT: 1.84
Коэффициент Мартина ARES, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARES: 1.35
FTNT: 7.01

Показатель коэффициента Шарпа ARES на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARES и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
1.35
ARES
FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARES и FTNT

Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARES
Ares Management Corporation
2.54%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%
FTNT
Fortinet, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARES и FTNT

Максимальная просадка ARES за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.76%
-11.15%
ARES
FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности ARES и FTNT

Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 27.89% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 19.75%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.89%
19.75%
ARES
FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARES и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию