Сравнение ORCX с XMAG

С начала года, ORCX показывает доходность -49.58%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью -1.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа XMAG равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и XMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ORCX и XMAG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и XMAG.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 28.31% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.