PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCX с WDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCX с WDTE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - ORCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while WDTE is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, ORCX returned 15.78% vs 24.07% for WDTE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ORCX charges 1.29%/yr vs 1.01%/yr for WDTE.

Доходность

Сравнение доходности ORCX и WDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у WDTE с доходностью 10.59%.

ORCX

1 день
-11.49%
1 месяц
55.88%
С начала года
16.25%
6 месяцев
-1.67%
1 год
15.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDTE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.43%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.04%
1 год
24.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCX и WDTE

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		16.25%-16.20%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		10.59%10.34%

Correlation

The correlation between ORCX and WDTE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г.

0.48

The correlation between ORCX and WDTE shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ORCX и WDTE

Секторы
ORCX
WDTE

Технологии

100.0%
35.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

ORCX
100.0%
WDTE
35.6%

Сырьевые материалы

ORCX

-

WDTE
1.8%

Коммуникационные услуги

ORCX

-

WDTE
11.2%

Потребительский циклический сектор

ORCX

-

WDTE
10.1%

Потребительский защитный сектор

ORCX

-

WDTE
4.9%

Энергетика

ORCX

-

WDTE
3.5%

Финансовые услуги

ORCX

-

WDTE
11.8%

Здравоохранение

ORCX

-

WDTE
8.5%

Промышленность

ORCX

-

WDTE
8.3%

Недвижимость

ORCX

-

WDTE
1.9%

Коммунальные услуги

ORCX

-

WDTE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с GDXUORCX с TECLORCX с PLTRORCX с NVDAORCX с USDORCX с KORU
Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGY

Доходность на риск

ORCX vs. WDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c WDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCXWDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
2.35

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.06

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.46

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

3.16

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

15.52

-15.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCX vs. WDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа WDTE равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и WDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCXWDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

2.35

-2.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.33

-1.35

Просадки

Сравнение просадок ORCX и WDTE

Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и WDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCXWDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.98%

-15.85%

-70.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.98%

-7.65%

-78.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.17%

-0.53%

-63.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.40%

-1.82%

-42.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.49%

1.55%

+55.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и WDTE

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 36.85% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCXWDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.85%

2.37%

+34.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.26%

8.50%

+73.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.97%

10.28%

+117.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.00%

11.34%

+109.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

121.00%

11.34%

+109.66%

Сравнение комиссий ORCX и WDTE

ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WDTE в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и WDTE

ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 31.86%.

ПозицияTTM202520242023
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		31.86%35.78%51.80%16.41%

Часто задаваемые вопросы

ORCX and WDTE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCX has higher volatility (36.85%) compared to WDTE (2.37%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs WDTE's -15.85%.

On 1-year performance, WDTE leads with 24.07% vs 15.78% for ORCX. On fees, WDTE is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 24.07% return vs 15.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDTE is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.

WDTE has the higher dividend yield at 31.86%, compared with 0.00% for ORCX.

ORCX is categorized as Leveraged Equities, while WDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 1.01% for WDTE.

WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCX и WDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор