Сравнение ORCX с WDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE).
ORCX и WDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 6 февр. 2025 г.. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ORCX и WDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORCX и WDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -49.58% | -16.20% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -2.77% | 10.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность -49.58%, что значительно ниже, чем у WDTE с доходностью -2.77%.
ORCX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -49.58%
- 6 месяцев
- -79.34%
- 1 год
- -32.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORCX и WDTE
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WDTE в 1.01%.
Доходность на риск
ORCX vs. WDTE — Ранг доходности на риск
ORCX
WDTE
Сравнение ORCX c WDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCX | WDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.91 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.15 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.23 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 4.92 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCX | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.91 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.92 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между ORCX и WDTE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и WDTE
ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 36.97% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Просадки
Сравнение просадок ORCX и WDTE
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и WDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORCX | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.78% | -15.85% | -69.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.78% | -10.75% | -75.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.46% | -4.49% | -79.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.61% | -1.90% | -37.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.34% | 2.68% | +45.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и WDTE
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 28.31% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORCX | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.31% | 4.81% | +23.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.81% | 8.32% | +65.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.51% | 13.62% | +108.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.84% | 11.30% | +107.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.84% | 11.30% | +107.54% |