Сравнение ORCX с QQQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).
ORCX и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 6 февр. 2025 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ORCX и QQQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORCX и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -49.58% | -16.20% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | -4.82% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность -49.58%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью -4.82%.
ORCX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -49.58%
- 6 месяцев
- -79.34%
- 1 год
- -32.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORCX и QQQY
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Доходность на риск
ORCX vs. QQQY — Ранг доходности на риск
ORCX
QQQY
Сравнение ORCX c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCX | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.91 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.16 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.44 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 4.79 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.91 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.66 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между ORCX и QQQY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и QQQY
ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 44.97% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Просадки
Сравнение просадок ORCX и QQQY
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и QQQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORCX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.78% | -19.05% | -66.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.78% | -11.30% | -74.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.46% | -7.05% | -77.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.61% | -3.04% | -36.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.34% | 3.40% | +44.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и QQQY
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 28.31% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORCX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.31% | 6.38% | +21.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.81% | 11.21% | +62.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.51% | 16.45% | +106.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.84% | 14.68% | +104.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.84% | 14.68% | +104.16% |