Сравнение ORCX с QQQY
ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - ORCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, ORCX returned -83.80% vs 24.09% for QQQY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности ORCX и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность -68.21%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 14.37%.
ORCX
- 1 день
- -12.56%
- 1 месяц
- -57.85%
- 6 месяцев
- -66.24%
- С начала года
- -68.21%
- 1 год
- -83.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCX и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -68.21% | -16.64% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.37% | 12.69% |
Correlation
The correlation between ORCX and QQQY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between ORCX and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCX vs. QQQY — Ранг доходности на риск
ORCX
QQQY
Сравнение ORCX c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCX | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.17 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 8.48 | -9.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCX и QQQY
Максимальная просадка ORCX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -19.05% | -71.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.20% | -11.14% | -79.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.20% | -4.30% | -85.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.27% | -2.91% | -44.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.85% | 2.85% | +61.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и QQQY
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 26.36% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.36% | 7.19% | +19.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.98% | 14.62% | +71.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.39% | 16.67% | +113.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.39% | 15.58% | +105.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.39% | 15.58% | +105.81% |
Сравнение комиссий ORCX и QQQY
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и QQQY
ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.71% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
ORCX and QQQY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCX has higher volatility (26.36%) compared to QQQY (7.19%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -90.20% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 24.09% vs -83.80% for ORCX. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 24.09% return vs -83.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.
QQQY has the higher dividend yield at 37.71%, compared with 0.00% for ORCX.
ORCX is categorized as Leveraged Equities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCX и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор