Сравнение ORCX с QQQY
ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - ORCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, ORCX returned -67.84% vs 28.38% for QQQY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности ORCX и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность -51.17%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 15.16%.
ORCX
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -41.67%
- С начала года
- -51.17%
- 6 месяцев
- -52.60%
- 1 год
- -67.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCX и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -51.17% | -16.64% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 15.16% | 12.69% |
Correlation
The correlation between ORCX and QQQY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between ORCX and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCX vs. QQQY — Ранг доходности на риск
ORCX
QQQY
Сравнение ORCX c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCX | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.34 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.56 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 10.30 | -11.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCX и QQQY
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.98% | -19.05% | -66.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.98% | -11.14% | -74.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.95% | -3.63% | -81.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.64% | -2.91% | -42.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.43% | 2.76% | +57.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и QQQY
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 50.13% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.13% | 8.38% | +41.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.87% | 13.62% | +70.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.43% | 15.78% | +113.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.16% | 15.38% | +106.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.16% | 15.38% | +106.78% |
Сравнение комиссий ORCX и QQQY
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и QQQY
ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 36.24% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
ORCX and QQQY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCX has higher volatility (50.13%) compared to QQQY (8.38%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 28.38% vs -67.84% for ORCX. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 8.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 28.38% return vs -67.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.
QQQY has the higher dividend yield at 36.24%, compared with 0.00% for ORCX.
ORCX is categorized as Leveraged Equities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCX и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор