PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCX с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCX с MSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both Leveraged Equities funds from Defiance. Both are actively managed. Over the past year, ORCX returned 15.78% vs -95.06% for MSTX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ORCX и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -52.99%.

ORCX

1 день
-11.49%
1 месяц
55.88%
С начала года
16.25%
6 месяцев
-1.67%
1 год
15.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
4.32%
1 месяц
-55.48%
С начала года
-52.99%
6 месяцев
-70.03%
1 год
-95.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCX и MSTX

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		16.25%-16.20%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-52.99%-90.63%

Correlation

The correlation between ORCX and MSTX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с GDXUORCX с TECLORCX с PLTRORCX с NVDAORCX с USDORCX с KORU
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Доходность на риск

ORCX vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCXMSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
-0.68

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-2.01

+3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.79

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.98

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

-1.26

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCX vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа MSTX равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCXMSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.68

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.41

+0.40

Просадки

Сравнение просадок ORCX и MSTX

Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и MSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCXMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.98%

-98.66%

+12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.98%

-96.62%

+10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.17%

-98.55%

+34.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.40%

-70.01%

+25.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.49%

75.50%

-18.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и MSTX

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) составляет 36.85%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 39.88%. Это указывает на то, что ORCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCXMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.85%

39.88%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.26%

112.08%

-29.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.97%

139.91%

-11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.00%

167.30%

-46.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

121.00%

167.30%

-46.30%

Сравнение комиссий ORCX и MSTX

И ORCX, и MSTX имеют комиссию равную 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и MSTX

Ни ORCX, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ORCX and MSTX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (39.88%) compared to ORCX (36.85%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs MSTX's -98.66%.

On 1-year performance, ORCX leads with 15.78% vs -95.06% for MSTX. Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. On volatility, ORCX has been the lower-risk option at 36.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ORCX has performed better with a 15.78% return vs -95.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ORCX and MSTX have the same expense ratio: 1.29% per year.

ORCX and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ORCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCX и MSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор