PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCX с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORCX с MSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX).

ORCX и MSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 6 февр. 2025 г.. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ORCX и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORCX и MSTX

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		-49.58%-16.20%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-90.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ORCX показывает доходность -49.58%, а MSTX немного ниже – -51.04%.

ORCX

1 день
-2.36%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-49.58%
6 месяцев
-79.34%
1 год
-32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с PLTRORCX с TECLORCX с GDXUORCX с NVDAORCX с USDORCX с AMDG
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Сравнение комиссий ORCX и MSTX

И ORCX, и MSTX имеют комиссию равную 1.29%.

ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Доходность на риск

ORCX vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCXMSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

-0.64

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

-1.64

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.82

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.96

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

-1.42

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCX vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа MSTX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCXMSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

-0.64

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.43

-0.02

Корреляция

Корреляция между ORCX и MSTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и MSTX

Ни ORCX, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		0.00%0.00%0.00%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Просадки

Сравнение просадок ORCX и MSTX

Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.78%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и MSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORCXMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.78%

-98.66%

+12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.78%

-96.62%

+10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.46%

-98.49%

+14.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.61%

-67.02%

+27.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.34%

65.14%

-16.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и MSTX

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) составляет 28.31%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что ORCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORCXMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.31%

36.77%

-8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.81%

111.14%

-37.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.51%

147.35%

-24.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.84%

169.54%

-50.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.84%

169.54%

-50.70%