Сравнение ORCX с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
ORCX и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 6 февр. 2025 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ORCX и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORCX и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -49.58% | -16.20% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | -2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность -49.58%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%.
ORCX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -49.58%
- 6 месяцев
- -79.34%
- 1 год
- -32.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORCX и ERX
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
ORCX vs. ERX — Ранг доходности на риск
ORCX
ERX
Сравнение ORCX c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCX | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.97 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.42 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.41 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 2.87 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.97 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.09 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между ORCX и ERX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и ERX
ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок ORCX и ERX
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.78%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORCX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.78% | -99.54% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.78% | -35.17% | -50.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.46% | -91.33% | +6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.61% | -66.78% | +27.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.34% | 17.26% | +31.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и ERX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 28.31% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORCX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.31% | 13.01% | +15.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.81% | 29.14% | +44.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.51% | 50.15% | +72.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.84% | 52.18% | +66.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.84% | 69.25% | +49.59% |