PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORC с IRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORC с IRS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ORC (Orchid Island Capital, Inc.) and IRS (IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima) are both stocks. ORC operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while IRS operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, ORC returned -3.38%/yr vs 5.41%/yr for IRS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORC и IRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у IRS с доходностью -10.28%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям IRS по среднегодовой доходности: -3.38% против 5.41% соответственно.

ORC

1 день
-2.08%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-1.27%
1 год
16.26%
3 года*
3.95%
5 лет*
-9.15%
10 лет*
-3.38%

IRS

1 день
-1.98%
1 месяц
5.55%
С начала года
-10.28%
6 месяцев
-3.39%
1 год
6.95%
3 года*
47.83%
5 лет*
41.28%
10 лет*
5.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORC и IRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		-1.01%12.66%9.87%-3.10%-41.63%0.07%4.75%6.68%-20.38%1.07%
IRS
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima		-10.28%21.60%103.74%99.57%17.65%-5.54%-33.08%-45.90%-53.72%76.69%

Correlation

The correlation between ORC and IRS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2013 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORC:

$1.25B

IRS:

$75.70M

EPS

ORC:

$0.85

IRS:

$4.63K

Коэффициент P/E

ORC:

7.73

IRS:

0.00

Коэффициент PEG

ORC:

0.03

IRS:

0.00

Коэффициент P/S

ORC:

5.52

IRS:

0.00

Коэффициент P/B

ORC:

0.90

IRS:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ORC:

$181.13M

IRS:

$541.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORC:

$87.42M

IRS:

$354.67B

EBITDA (12 мес.)

ORC:

$197.11M

IRS:

$470.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orchid Island Capital, Inc.

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima

Часто сравнивают с ORC:
ORC с AGNCORC с OXLCORC с OXSQORC с OORC с HRZNORC с WPCORC с QYLG
Часто сравнивают с IRS:
IRS с MATWIRS с QTWOIRS с IVRIRS с AVGOIRS с VSTIRS с SPYIRS с CEPU

Доходность на риск

ORC vs. IRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IRS
Ранг доходности на риск IRS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORC c IRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCIRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.13

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
0.65

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

0.23

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

0.46

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORC vs. IRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа IRS равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и IRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCIRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.13

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.83

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.03

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ORC и IRS

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что меньше максимальной просадки IRS в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и IRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCIRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.77%

-92.99%

+17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-30.64%

+14.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.06%

-35.01%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.00%

-37.93%

-29.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.77%

-91.24%

+15.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.63%

-23.99%

-22.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.80%

-57.45%

+28.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

15.23%

-8.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и IRS

Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 4.14%, в то время как у IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCIRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

13.60%

-9.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

28.35%

-11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

53.19%

-32.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

49.91%

-20.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

53.61%

-15.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и IRS

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.21%, что больше доходности IRS в 9.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRS
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima		9.54%8.56%10.79%18.63%3.91%0.00%1.25%0.00%0.00%9.27%0.00%0.00%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		21.21%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORC и IRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B202220232024202520260
144.71B
(ORC) Общая выручка
(IRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORC and IRS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRS has higher volatility (13.60%) compared to ORC (4.14%). In terms of maximum drawdown, ORC dropped -75.77% vs IRS's -92.99%.

ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORC и IRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор