PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRS с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IRS с AVGO

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRS или AVGO.

Корреляция

Корреляция между IRS и AVGO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IRS и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
512.84%
16,452.29%
IRS
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRS:

1.49

AVGO:

0.87

Коэф-т Сортино

IRS:

2.13

AVGO:

1.61

Коэф-т Омега

IRS:

1.25

AVGO:

1.21

Коэф-т Кальмара

IRS:

1.25

AVGO:

1.34

Коэф-т Мартина

IRS:

5.36

AVGO:

3.81

Индекс Язвы

IRS:

13.81%

AVGO:

14.42%

Дневная вол-ть

IRS:

49.76%

AVGO:

63.17%

Макс. просадка

IRS:

-91.43%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

IRS:

-25.51%

AVGO:

-22.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRS:

$1.07B

AVGO:

$904.98B

EPS

IRS:

-$4.19

AVGO:

$2.15

Коэффициент PEG

IRS:

0.00

AVGO:

0.51

Коэффициент P/S

IRS:

0.00

AVGO:

16.60

Коэффициент P/B

IRS:

1.05

AVGO:

12.96

Общая выручка (12 мес.)

IRS:

$319.91B

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRS:

$201.21B

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

IRS:

-$34.24B

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

С начала года, IRS показывает доходность -6.56%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -16.73%. За последние 10 лет акции IRS уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 3.28% против 35.24% соответственно.

IRS

С начала года

-6.56%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

18.20%

1 год

73.61%

5 лет

47.32%

10 лет

3.28%

AVGO

С начала года

-16.73%

1 месяц

13.81%

6 месяцев

12.53%

1 год

44.95%

5 лет

51.52%

10 лет

35.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRS и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRS
Ранг риск-скорректированной доходности IRS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRS c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IRS, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IRS: 1.49
AVGO: 0.87
Коэффициент Сортино IRS, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRS: 2.13
AVGO: 1.61
Коэффициент Омега IRS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRS: 1.25
AVGO: 1.21
Коэффициент Кальмара IRS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IRS: 1.25
AVGO: 1.34
Коэффициент Мартина IRS, с текущим значением в 5.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IRS: 5.36
AVGO: 3.81

Показатель коэффициента Шарпа IRS на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRS и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
0.87
IRS
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRS и AVGO

Дивидендная доходность IRS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности AVGO в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRS
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima		11.96%11.17%26.16%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%4.92%0.00%0.00%0.84%
AVGO
Broadcom Inc.		1.16%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок IRS и AVGO

Максимальная просадка IRS за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRS и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.51%
-22.57%
IRS
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности IRS и AVGO

Текущая волатильность для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) составляет 18.30%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 25.97%. Это указывает на то, что IRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.30%
25.97%
IRS
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRS и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию