PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRS с VST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IRS с VST

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Vistra Corp. (VST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRS или VST.

Корреляция

Корреляция между IRS и VST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IRS и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.52%
1,000.23%
IRS
VST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRS:

1.49

VST:

1.13

Коэф-т Сортино

IRS:

2.13

VST:

1.71

Коэф-т Омега

IRS:

1.25

VST:

1.24

Коэф-т Кальмара

IRS:

1.25

VST:

1.75

Коэф-т Мартина

IRS:

5.36

VST:

4.06

Индекс Язвы

IRS:

13.81%

VST:

21.04%

Дневная вол-ть

IRS:

49.76%

VST:

75.71%

Макс. просадка

IRS:

-91.43%

VST:

-53.32%

Текущая просадка

IRS:

-25.51%

VST:

-32.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRS:

$1.07B

VST:

$43.08B

EPS

IRS:

-$4.19

VST:

$7.00

Коэффициент PEG

IRS:

0.00

VST:

3.47

Коэффициент P/S

IRS:

0.00

VST:

2.50

Коэффициент P/B

IRS:

1.05

VST:

13.92

Общая выручка (12 мес.)

IRS:

$319.91B

VST:

$14.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRS:

$201.21B

VST:

$6.69B

EBITDA (12 мес.)

IRS:

-$34.24B

VST:

$6.21B

Доходность по периодам

С начала года, IRS показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -5.82%.

IRS

С начала года

-6.56%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

18.20%

1 год

73.61%

5 лет

47.32%

10 лет

3.28%

VST

С начала года

-5.82%

1 месяц

8.88%

6 месяцев

1.78%

1 год

79.78%

5 лет

49.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRS и VST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRS
Ранг риск-скорректированной доходности IRS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг риск-скорректированной доходности VST, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRS c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IRS, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IRS: 1.49
VST: 1.13
Коэффициент Сортино IRS, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRS: 2.13
VST: 1.71
Коэффициент Омега IRS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRS: 1.25
VST: 1.24
Коэффициент Кальмара IRS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IRS: 1.25
VST: 1.75
Коэффициент Мартина IRS, с текущим значением в 5.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IRS: 5.36
VST: 4.06

Показатель коэффициента Шарпа IRS на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа VST равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRS и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
1.13
IRS
VST

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRS и VST

Дивидендная доходность IRS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности VST в 0.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRS
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima		11.96%11.17%26.16%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%4.92%0.00%0.00%0.84%
VST
Vistra Corp.		0.68%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRS и VST

Максимальная просадка IRS за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRS и VST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.51%
-32.33%
IRS
VST

Волатильность

Сравнение волатильности IRS и VST

Текущая волатильность для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) составляет 18.30%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 29.81%. Это указывает на то, что IRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.30%
29.81%
IRS
VST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRS и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию