PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRS с VST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IRS с VST

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IRS (IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. IRS operates in Conglomerates (Industrials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, IRS returned 43.37%/yr vs 57.72%/yr for VST. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IRS и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRS показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью 0.94%.

IRS

1 день
-0.80%
1 месяц
15.34%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
3.99%
1 год
26.87%
3 года*
39.29%
5 лет*
43.37%
10 лет*
6.05%

VST

1 день
-2.91%
1 месяц
4.06%
С начала года
0.94%
6 месяцев
0.72%
1 год
-12.49%
3 года*
88.21%
5 лет*
57.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRS и VST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRS
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima		-2.24%21.60%103.74%99.57%17.65%-5.54%-33.08%-45.90%-53.72%76.69%
VST
Vistra Corp.		0.94%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%

Correlation

The correlation between IRS and VST is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г.

0.18

Фундаментальные показатели

EPS

IRS:

ARS 4.63K

VST:

$8.60

Коэффициент P/E

IRS:

5.10

VST:

18.87

Коэффициент PEG

IRS:

0.00

VST:

0.43

Коэффициент P/S

IRS:

2.73

VST:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

IRS:

ARS 541.69B

VST:

$17.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRS:

ARS 354.67B

VST:

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

IRS:

ARS 470.65B

VST:

$4.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima

Vistra Corp.

Часто сравнивают с IRS:
IRS с MATWIRS с QTWOIRS с IVRIRS с ORCIRS с AVGOIRS с SPYIRS с CEPU
Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с BEVST с AEP

Доходность на риск

IRS vs. VST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRS
Ранг доходности на риск IRS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг доходности на риск VST: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRS c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRSVSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.26

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
-0.04

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.00

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.33

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

-0.59

+2.35

IRS vs. VST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRS на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа VST равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRS и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRS и VST

Максимальная просадка IRS за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRS и VST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRSVSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.99%

-53.32%

-39.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.64%

-38.01%

+7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.01%

-48.80%

+13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-48.80%

+10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.18%

-25.17%

+7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.38%

-13.75%

-43.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.36%

21.12%

-5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IRS и VST

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 14.36%. Это указывает на то, что IRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRSVSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.52%

14.36%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.81%

36.88%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.14%

48.93%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.03%

48.04%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.78%

42.22%

+11.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRS и VST

Дивидендная доходность IRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности VST в 0.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IRS
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima		8.75%8.56%10.79%18.63%3.91%0.00%1.25%0.00%0.00%9.27%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.56%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRS и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
144.71B
5.64B
(IRS) Общая выручка
(VST) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IRS значения в ARS, VST значения в USD

Сравнение рентабельности IRS и VST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima и Vistra Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
76.2%
0
Активы портфеля
IRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.

VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует операционной рентабельности 76.2%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

IRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в -7.79B при выручке в 144.71B, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

Часто задаваемые вопросы

IRS and VST have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRS has higher volatility (15.52%) compared to VST (14.36%). In terms of maximum drawdown, IRS dropped -92.99% vs VST's -53.32%.

IRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRS и VST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор