PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IRS с VST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IRS и VST составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности IRS и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
48.23%
1,085.91%
IRS
VST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRS:

2.18

VST:

4.88

Коэф-т Сортино

IRS:

2.77

VST:

4.24

Коэф-т Омега

IRS:

1.33

VST:

1.56

Коэф-т Кальмара

IRS:

1.60

VST:

7.91

Коэф-т Мартина

IRS:

12.46

VST:

20.71

Индекс Язвы

IRS:

8.45%

VST:

13.32%

Дневная вол-ть

IRS:

48.30%

VST:

56.49%

Макс. просадка

IRS:

-91.36%

VST:

-53.32%

Текущая просадка

IRS:

-17.99%

VST:

-15.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRS:

$1.33B

VST:

$49.45B

EPS

IRS:

-$4.81

VST:

$5.30

PEG коэффициент

IRS:

0.00

VST:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

IRS:

$381.68B

VST:

$15.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRS:

$248.93B

VST:

$5.41B

EBITDA (12 мес.)

IRS:

-$563.78B

VST:

$5.87B

Доходность по периодам

С начала года, IRS показывает доходность 110.05%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью 266.98%.


IRS

С начала года

110.05%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

90.70%

1 год

107.40%

5 лет

28.96%

10 лет

5.80%

VST

С начала года

266.98%

1 месяц

-15.87%

6 месяцев

61.77%

1 год

271.81%

5 лет

46.61%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IRS c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRS, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.184.88
Коэффициент Сортино IRS, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.774.24
Коэффициент Омега IRS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.56
Коэффициент Кальмара IRS, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.607.91
Коэффициент Мартина IRS, с текущим значением в 12.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0012.4620.71
IRS
VST

Показатель коэффициента Шарпа IRS на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа VST равного 4.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRS и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.18
4.88
IRS
VST

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRS и VST

Дивидендная доходность IRS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности VST в 0.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IRS
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima
10.63%26.02%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.34%0.00%0.00%0.91%6.91%
VST
Vistra Corp.
0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRS и VST

Максимальная просадка IRS за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRS и VST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.99%
-15.87%
IRS
VST

Волатильность

Сравнение волатильности IRS и VST

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Vistra Corp. (VST) имеют волатильность 18.22% и 18.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.22%
18.60%
IRS
VST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRS и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab