PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRS с IVR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IRS с IVR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR).

Доходность

Сравнение доходности IRS и IVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRS и IVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRS
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima		0.00%21.60%103.74%99.57%17.65%-5.54%-33.08%-45.90%-53.72%76.69%
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		-0.81%24.87%9.03%-14.30%-44.56%-9.34%-72.54%28.97%-6.81%34.61%

Фундаментальные показатели

EPS

IRS:

$4.73K

IVR:

$1.13

Коэффициент P/E

IRS:

0.00

IVR:

7.09

Коэффициент PEG

IRS:

0.00

IVR:

0.99

Коэффициент P/S

IRS:

0.00

IVR:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

IRS:

$513.67B

IVR:

$131.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

IRS:

$314.01B

IVR:

$126.37M

EBITDA (12 мес.)

IRS:

$626.04B

IVR:

$213.36M

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции IRS превзошли акции IVR по среднегодовой доходности: 7.59% против -10.38% соответственно.

IRS

1 день
2.04%
1 месяц
4.16%
С начала года
0.00%
6 месяцев
56.91%
1 год
37.54%
3 года*
59.63%
5 лет*
44.60%
10 лет*
7.59%

IVR

1 день
-1.11%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
17.02%
1 год
24.01%
3 года*
8.12%
5 лет*
-14.03%
10 лет*
-10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima

Invesco Mortgage Capital Inc.

Часто сравнивают с IRS:
IRS с MATWIRS с QTWOIRS с ORCIRS с AVGOIRS с VSTIRS с SPYIRS с CEPU
Часто сравнивают с IVR:
IVR с AGNCIVR с CIMIVR с OIVR с VOOIVR с DLRIVR с IYRIVR с USRT

Доходность на риск

IRS vs. IVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRS
Ранг доходности на риск IRS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IVR
Ранг доходности на риск IVR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRS c IVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSIVRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.90

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.33

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.51

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

4.60

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRS vs. IVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRS на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVR равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRS и IVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSIVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.90

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

-0.39

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

-0.19

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.08

+0.12

Корреляция

Корреляция между IRS и IVR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRS и IVR

Дивидендная доходность IRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности IVR в 21.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRS
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima		8.56%8.56%10.79%18.63%3.91%0.00%1.25%0.00%0.00%9.27%0.00%0.00%
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		21.78%16.41%19.88%25.40%26.32%12.59%31.66%11.11%14.95%9.14%10.96%13.72%

Просадки

Сравнение просадок IRS и IVR

Максимальная просадка IRS за все время составила -92.99%, примерно равная максимальной просадке IVR в -92.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRS и IVR.

Загрузка...

Показатели просадок

IRSIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.99%

-92.55%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.64%

-17.10%

-13.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-77.65%

+39.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.24%

-92.55%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.29%

-85.43%

+70.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.64%

-35.32%

-22.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.21%

5.73%

+7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IRS и IVR

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что IRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRSIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

9.92%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.46%

17.90%

+21.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.27%

26.87%

+27.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.91%

36.53%

+13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.45%

56.12%

-2.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRS и IVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima и Invesco Mortgage Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
163.65B
0
(IRS) Общая выручка
(IVR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию