PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRS с IVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IRS с IVR

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRS или IVR.

Корреляция

Корреляция между IRS и IVR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IRS и IVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
724.96%
-68.02%
IRS
IVR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRS:

1.49

IVR:

0.13

Коэф-т Сортино

IRS:

2.13

IVR:

0.35

Коэф-т Омега

IRS:

1.25

IVR:

1.05

Коэф-т Кальмара

IRS:

1.25

IVR:

0.04

Коэф-т Мартина

IRS:

5.36

IVR:

0.36

Индекс Язвы

IRS:

13.81%

IVR:

9.92%

Дневная вол-ть

IRS:

49.76%

IVR:

27.27%

Макс. просадка

IRS:

-91.43%

IVR:

-94.21%

Текущая просадка

IRS:

-25.51%

IVR:

-91.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRS:

$1.07B

IVR:

$483.02M

EPS

IRS:

-$4.19

IVR:

$0.65

Коэффициент PEG

IRS:

0.00

IVR:

-6.09

Коэффициент P/S

IRS:

0.00

IVR:

6.09

Коэффициент P/B

IRS:

1.05

IVR:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

IRS:

$319.91B

IVR:

$45.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

IRS:

$201.21B

IVR:

$45.54M

EBITDA (12 мес.)

IRS:

-$34.24B

IVR:

$153.12M

Доходность по периодам

С начала года, IRS показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у IVR с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции IRS превзошли акции IVR по среднегодовой доходности: 3.28% против -16.00% соответственно.

IRS

С начала года

-6.56%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

18.20%

1 год

73.61%

5 лет

47.32%

10 лет

3.28%

IVR

С начала года

-3.57%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-1.82%

1 год

4.19%

5 лет

-13.77%

10 лет

-16.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRS и IVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRS
Ранг риск-скорректированной доходности IRS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
IVR
Ранг риск-скорректированной доходности IVR, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRS c IVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IRS, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IRS: 1.49
IVR: 0.13
Коэффициент Сортино IRS, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRS: 2.13
IVR: 0.35
Коэффициент Омега IRS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRS: 1.25
IVR: 1.05
Коэффициент Кальмара IRS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IRS: 1.25
IVR: 0.04
Коэффициент Мартина IRS, с текущим значением в 5.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IRS: 5.36
IVR: 0.36

Показатель коэффициента Шарпа IRS на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа IVR равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRS и IVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
0.13
IRS
IVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRS и IVR

Дивидендная доходность IRS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что меньше доходности IVR в 20.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRS
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima		11.96%11.17%26.16%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%4.92%0.00%0.00%0.84%
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		20.81%19.88%25.40%26.32%12.59%5.03%11.11%11.94%9.14%10.96%13.72%12.61%

Просадки

Сравнение просадок IRS и IVR

Максимальная просадка IRS за все время составила -91.43%, примерно равная максимальной просадке IVR в -94.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRS и IVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.51%
-91.19%
IRS
IVR

Волатильность

Сравнение волатильности IRS и IVR

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) с волатильностью 15.88%. Это указывает на то, что IRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.30%
15.88%
IRS
IVR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRS и IVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima и Invesco Mortgage Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию