PortfoliosLab logo
Сравнение IRS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IRS и SPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IRS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.50%
1,959.24%
IRS
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRS:

1.49

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

IRS:

2.13

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

IRS:

1.25

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

IRS:

1.25

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

IRS:

5.36

SPY:

2.26

Индекс Язвы

IRS:

13.81%

SPY:

4.59%

Дневная вол-ть

IRS:

49.76%

SPY:

20.10%

Макс. просадка

IRS:

-91.43%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

IRS:

-25.51%

SPY:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, IRS показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции IRS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.28% против 12.04% соответственно.


IRS

С начала года

-6.56%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

18.20%

1 год

73.61%

5 лет

47.32%

10 лет

3.28%

SPY

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.76%

5 лет

15.17%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IRS
Ранг риск-скорректированной доходности IRS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IRS, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IRS: 1.49
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино IRS, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRS: 2.13
SPY: 0.87
Коэффициент Омега IRS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRS: 1.25
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара IRS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IRS: 1.25
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина IRS, с текущим значением в 5.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IRS: 5.36
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа IRS на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
0.52
IRS
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRS и SPY

Дивидендная доходность IRS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRS
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima
11.96%11.17%26.16%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%4.92%0.00%0.00%0.84%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IRS и SPY

Максимальная просадка IRS за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.51%
-9.86%
IRS
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IRS и SPY

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что IRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.30%
15.12%
IRS
SPY