Сравнение IRS с CEPU
IRS (IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima) and CEPU (Central Puerto S.A.) are both stocks. IRS operates in Conglomerates (Industrials), while CEPU operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, IRS returned 41.28%/yr vs 45.85%/yr for CEPU. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRS и CEPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRS показывает доходность -10.28%, что значительно выше, чем у CEPU с доходностью -13.89%.
IRS
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- -10.28%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 47.83%
- 5 лет*
- 41.28%
- 10 лет*
- 5.41%
CEPU
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 34.83%
- 5 лет*
- 45.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRS и CEPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRS IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | -10.28% | 21.60% | 103.74% | 99.57% | 17.65% | -5.54% | -33.08% | -45.90% | -49.69% |
CEPU Central Puerto S.A. | -13.89% | 20.77% | 60.75% | 71.30% | 95.14% | 15.93% | -44.44% | -45.56% | -46.69% |
Correlation
The correlation between IRS and CEPU is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between IRS and CEPU shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IRS:
$75.70M
CEPU:
$2.27B
IRS:
$4.63K
CEPU:
$4.58K
IRS:
0.00
CEPU:
0.00
IRS:
0.00
CEPU:
0.00
IRS:
0.00
CEPU:
0.00
IRS:
0.00
CEPU:
0.00
IRS:
$541.69B
CEPU:
$2.01T
IRS:
$354.67B
CEPU:
$701.24B
IRS:
$470.65B
CEPU:
$855.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRS vs. CEPU — Ранг доходности на риск
IRS
CEPU
Сравнение IRS c CEPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Central Puerto S.A. (CEPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRS | CEPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.50 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 1.20 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRS | CEPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.30 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.81 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.01 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IRS и CEPU
Максимальная просадка IRS за все время составила -92.99%, примерно равная максимальной просадке CEPU в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRS и CEPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRS | CEPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.99% | -88.97% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -40.74% | +10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.01% | -51.70% | +16.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -51.70% | +13.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.99% | -16.04% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.45% | -55.14% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.23% | 16.80% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRS и CEPU
Текущая волатильность для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) составляет 13.60%, в то время как у Central Puerto S.A. (CEPU) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что IRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRS | CEPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 16.59% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.35% | 32.80% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.19% | 67.59% | -14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.91% | 57.25% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.61% | 61.38% | -7.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRS и CEPU
Дивидендная доходность IRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, тогда как CEPU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEPU Central Puerto S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 8.91% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 2.44% | 3.70% | 0.00% |
IRS IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | 9.54% | 8.56% | 10.79% | 18.63% | 3.91% | 0.00% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 9.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRS и CEPU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima и Central Puerto S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRS и CEPU
IRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.
CEPU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила о валовой прибыли в 415.00B при выручке в 1.16T, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
IRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует операционной рентабельности 76.2%.
CEPU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила об операционной прибыли в 310.62B при выручке в 1.16T, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
IRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в -7.79B при выручке в 144.71B, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.
CEPU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила о чистой прибыли в 440.08B при выручке в 1.16T, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
IRS and CEPU have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEPU has higher volatility (16.59%) compared to IRS (13.60%). In terms of maximum drawdown, IRS dropped -92.99% vs CEPU's -88.97%.
CEPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRS и CEPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор