PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IRS с MATW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IRS и MATW составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности IRS и MATW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Matthews International Corporation (MATW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
133.84%
1,061.22%
IRS
MATW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRS:

2.18

MATW:

-0.54

Коэф-т Сортино

IRS:

2.77

MATW:

-0.62

Коэф-т Омега

IRS:

1.33

MATW:

0.93

Коэф-т Кальмара

IRS:

1.60

MATW:

-0.34

Коэф-т Мартина

IRS:

12.46

MATW:

-0.77

Индекс Язвы

IRS:

8.45%

MATW:

29.36%

Дневная вол-ть

IRS:

48.30%

MATW:

42.41%

Макс. просадка

IRS:

-91.36%

MATW:

-75.27%

Текущая просадка

IRS:

-17.99%

MATW:

-56.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRS:

$1.33B

MATW:

$904.30M

EPS

IRS:

-$4.81

MATW:

-$1.93

PEG коэффициент

IRS:

0.00

MATW:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

IRS:

$381.68B

MATW:

$1.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRS:

$248.93B

MATW:

$205.12M

EBITDA (12 мес.)

IRS:

-$563.78B

MATW:

$81.86M

Доходность по периодам

С начала года, IRS показывает доходность 110.05%, что значительно выше, чем у MATW с доходностью -22.27%. За последние 10 лет акции IRS превзошли акции MATW по среднегодовой доходности: 5.80% против -3.44% соответственно.


IRS

С начала года

110.05%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

90.70%

1 год

107.40%

5 лет

28.96%

10 лет

5.80%

MATW

С начала года

-22.27%

1 месяц

15.32%

6 месяцев

12.18%

1 год

-24.36%

5 лет

-3.25%

10 лет

-3.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IRS c MATW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Matthews International Corporation (MATW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRS, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.18-0.54
Коэффициент Сортино IRS, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.77-0.62
Коэффициент Омега IRS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.330.93
Коэффициент Кальмара IRS, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.60-0.34
Коэффициент Мартина IRS, с текущим значением в 12.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0012.46-0.77
IRS
MATW

Показатель коэффициента Шарпа IRS на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа MATW равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRS и MATW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.18
-0.54
IRS
MATW

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRS и MATW

Дивидендная доходность IRS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности MATW в 3.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IRS
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima
10.63%26.02%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.34%0.00%0.00%0.91%6.91%
MATW
Matthews International Corporation
3.52%2.54%2.92%2.36%2.87%2.12%1.90%1.33%0.81%1.01%0.95%0.96%

Просадки

Сравнение просадок IRS и MATW

Максимальная просадка IRS за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки MATW в -75.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRS и MATW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.99%
-56.66%
IRS
MATW

Волатильность

Сравнение волатильности IRS и MATW

Текущая волатильность для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) составляет 18.22%, в то время как у Matthews International Corporation (MATW) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что IRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.22%
22.93%
IRS
MATW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRS и MATW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima и Matthews International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab