PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRZN с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRZN с SCHD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HRZN и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRZN и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		-30.40%-14.44%-22.87%26.99%-19.72%29.74%14.08%26.88%11.71%18.62%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, HRZN показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции HRZN уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.30% против 12.30% соответственно.

HRZN

1 день
2.64%
1 месяц
-28.91%
С начала года
-30.40%
6 месяцев
-23.97%
1 год
-45.14%
3 года*
-16.16%
5 лет*
-11.58%
10 лет*
1.30%

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Technology Finance Corporation

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с HRZN:
HRZN с AGNCHRZN с DXHRZN с GAINHRZN с ORCHRZN с GLADHRZN с FDUSHRZN с PECO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

HRZN vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRZN
Ранг доходности на риск HRZN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRZN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN: 22
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRZN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRZNSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.09

0.89

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.39

1.34

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.19

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.09

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.94

3.69

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRZN vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRZN на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRZN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRZNSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

0.89

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.58

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.74

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.84

-0.76

Корреляция

Корреляция между HRZN и SCHD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRZN и SCHD

Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 29.67%, что больше доходности SCHD в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		29.67%20.47%15.24%10.40%10.86%7.85%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок HRZN и SCHD

Максимальная просадка HRZN за все время составила -61.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

HRZNSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.42%

-33.37%

-28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.15%

-9.02%

-37.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.42%

-16.85%

-44.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.42%

-33.37%

-28.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.13%

-3.27%

-55.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-3.34%

-9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.41%

3.76%

+19.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HRZN и SCHD

Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что HRZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRZNSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.63%

2.35%

+13.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.05%

7.93%

+27.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.68%

15.69%

+25.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.51%

14.40%

+16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.80%

16.69%

+19.11%