PortfoliosLab logo
Сравнение HRZN с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HRZN и SCHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HRZN и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
143.44%
369.64%
HRZN
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRZN:

-0.61

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

HRZN:

-0.67

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

HRZN:

0.90

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

HRZN:

-0.38

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

HRZN:

-0.91

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

HRZN:

16.10%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

HRZN:

24.14%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

HRZN:

-60.45%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

HRZN:

-30.93%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, HRZN показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции HRZN уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.02% против 10.34% соответственно.


HRZN

С начала года

2.16%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

-6.58%

1 год

-14.38%

5 лет

8.71%

10 лет

6.02%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRZN и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HRZN
Ранг риск-скорректированной доходности HRZN, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRZN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRZN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HRZN, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HRZN: -0.61
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино HRZN, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HRZN: -0.67
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега HRZN, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HRZN: 0.90
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара HRZN, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HRZN: -0.38
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина HRZN, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HRZN: -0.91
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа HRZN на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRZN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.18
HRZN
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRZN и SCHD

Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation
15.09%14.68%10.02%10.43%7.54%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%9.86%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок HRZN и SCHD

Максимальная просадка HRZN за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.93%
-11.47%
HRZN
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности HRZN и SCHD

Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что HRZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.16%
11.20%
HRZN
SCHD