PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRZN с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRZN с SCHD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRZN или SCHD.

Корреляция

Корреляция между HRZN и SCHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HRZN и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRZN:

-0.93

SCHD:

0.22

Коэф-т Сортино

HRZN:

-1.15

SCHD:

0.45

Коэф-т Омега

HRZN:

0.80

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

HRZN:

-0.67

SCHD:

0.25

Коэф-т Мартина

HRZN:

-1.62

SCHD:

0.78

Индекс Язвы

HRZN:

17.89%

SCHD:

5.12%

Дневная вол-ть

HRZN:

29.86%

SCHD:

16.37%

Макс. просадка

HRZN:

-60.44%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

HRZN:

-41.44%

SCHD:

-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, HRZN показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции HRZN уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.22% против 10.65% соответственно.

HRZN

С начала года

-13.39%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

-14.07%

1 год

-27.66%

5 лет

3.98%

10 лет

4.22%

SCHD

С начала года

-1.76%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

-5.38%

1 год

3.58%

5 лет

13.93%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRZN и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRZN
Ранг риск-скорректированной доходности HRZN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRZN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRZN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRZN на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRZN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRZN и SCHD

Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.06%, что больше доходности SCHD в 3.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		18.06%14.68%10.02%10.43%7.54%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%9.86%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.91%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок HRZN и SCHD

Максимальная просадка HRZN за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HRZN и SCHD

Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) имеет более высокую волатильность в 20.61% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что HRZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...