Сравнение HRZN с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HRZN и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRZN и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | -32.19% | -14.44% | -22.87% | 26.99% | -19.72% | 29.74% | 14.08% | 26.88% | 11.71% | 18.62% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HRZN показывает доходность -32.19%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции HRZN уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.00% против 12.25% соответственно.
HRZN
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -30.17%
- С начала года
- -32.19%
- 6 месяцев
- -24.71%
- 1 год
- -46.83%
- 3 года*
- -17.16%
- 5 лет*
- -12.04%
- 10 лет*
- 1.00%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRZN vs. SCHD — Ранг доходности на риск
HRZN
SCHD
Сравнение HRZN c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRZN | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 0.88 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | 1.32 | -2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.19 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.05 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | 3.55 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRZN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.88 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.58 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.74 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.84 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между HRZN и SCHD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRZN и SCHD
Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.46%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | 30.46% | 20.47% | 15.24% | 10.40% | 10.86% | 7.85% | 9.44% | 9.28% | 10.67% | 10.70% | 12.96% | 11.76% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок HRZN и SCHD
Максимальная просадка HRZN за все время составила -61.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRZN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.42% | -33.37% | -28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -12.74% | -35.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.42% | -16.85% | -44.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.42% | -33.37% | -28.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.18% | -3.43% | -56.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -3.34% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.59% | 3.75% | +19.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRZN и SCHD
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) имеет более высокую волатильность в 30.22% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что HRZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRZN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.22% | 2.33% | +27.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 7.96% | +26.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.59% | 15.69% | +25.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.50% | 14.40% | +16.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.80% | 16.70% | +19.10% |