PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRZN с GLAD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRZN с GLAD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRZN или GLAD.

Корреляция

Корреляция между HRZN и GLAD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HRZN и GLAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.59%
324.51%
HRZN
GLAD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRZN:

-0.56

GLAD:

1.34

Коэф-т Сортино

HRZN:

-0.61

GLAD:

1.73

Коэф-т Омега

HRZN:

0.91

GLAD:

1.27

Коэф-т Кальмара

HRZN:

-0.36

GLAD:

1.34

Коэф-т Мартина

HRZN:

-0.85

GLAD:

5.17

Индекс Язвы

HRZN:

16.03%

GLAD:

5.97%

Дневная вол-ть

HRZN:

24.12%

GLAD:

23.11%

Макс. просадка

HRZN:

-60.45%

GLAD:

-74.87%

Текущая просадка

HRZN:

-31.56%

GLAD:

-14.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRZN:

$342.02M

GLAD:

$554.90M

EPS

HRZN:

-$0.16

GLAD:

$4.70

Коэффициент PEG

HRZN:

2.07

GLAD:

2.31

Коэффициент P/S

HRZN:

3.42

GLAD:

5.82

Коэффициент P/B

HRZN:

1.00

GLAD:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

HRZN:

$42.10M

GLAD:

$79.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

HRZN:

$35.26M

GLAD:

$79.35M

EBITDA (12 мес.)

HRZN:

$14.03M

GLAD:

-$13.47M

Доходность по периодам

С начала года, HRZN показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у GLAD с доходностью -8.95%. За последние 10 лет акции HRZN уступали акциям GLAD по среднегодовой доходности: 5.87% против 13.85% соответственно.

HRZN

С начала года

1.23%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-9.51%

1 год

-14.94%

5 лет

9.78%

10 лет

5.87%

GLAD

С начала года

-8.95%

1 месяц

-8.34%

6 месяцев

9.34%

1 год

30.66%

5 лет

26.08%

10 лет

13.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRZN и GLAD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRZN
Ранг риск-скорректированной доходности HRZN, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRZN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
GLAD
Ранг риск-скорректированной доходности GLAD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLAD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRZN c GLAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HRZN, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HRZN: -0.56
GLAD: 1.34
Коэффициент Сортино HRZN, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HRZN: -0.61
GLAD: 1.73
Коэффициент Омега HRZN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HRZN: 0.91
GLAD: 1.27
Коэффициент Кальмара HRZN, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HRZN: -0.36
GLAD: 1.34
Коэффициент Мартина HRZN, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HRZN: -0.85
GLAD: 5.17

Показатель коэффициента Шарпа HRZN на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа GLAD равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRZN и GLAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
1.34
HRZN
GLAD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRZN и GLAD

Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности GLAD в 9.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		15.22%14.68%10.02%10.43%7.54%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%9.86%
GLAD
Gladstone Capital Corporation		9.41%8.38%9.19%8.45%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%

Просадки

Сравнение просадок HRZN и GLAD

Максимальная просадка HRZN за все время составила -60.45%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и GLAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.56%
-14.97%
HRZN
GLAD

Волатильность

Сравнение волатильности HRZN и GLAD

Текущая волатильность для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) составляет 13.12%, в то время как у Gladstone Capital Corporation (GLAD) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что HRZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.12%
15.50%
HRZN
GLAD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRZN и GLAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Technology Finance Corporation и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию