PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRZN с DX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HRZN с DX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HRZN (Horizon Technology Finance Corporation) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. HRZN operates in Asset Management (Financial Services), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, HRZN returned 2.38%/yr vs 8.00%/yr for DX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRZN и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRZN показывает доходность -19.44%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции HRZN уступали акциям DX по среднегодовой доходности: 2.38% против 8.00% соответственно.

HRZN

1 день
3.37%
1 месяц
20.26%
С начала года
-19.44%
6 месяцев
-17.65%
1 год
-21.91%
3 года*
-14.02%
5 лет*
-12.48%
10 лет*
2.38%

DX

1 день
0.70%
1 месяц
3.63%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.91%
1 год
25.81%
3 года*
18.29%
5 лет*
5.28%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRZN и DX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		-19.44%-14.44%-22.87%26.99%-19.72%29.74%14.08%26.88%11.71%18.62%
DX
Dynex Capital, Inc.		1.47%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%

Correlation

The correlation between HRZN and DX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.31

The correlation between HRZN and DX shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRZN:

$203.46M

DX:

$2.60B

EPS

HRZN:

$0.63

DX:

$1.59

Коэффициент P/E

HRZN:

6.78

DX:

8.17

Коэффициент P/S

HRZN:

3.58

DX:

2.84

Коэффициент P/B

HRZN:

0.61

DX:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

HRZN:

$53.12M

DX:

$695.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

HRZN:

$47.15M

DX:

$695.85M

EBITDA (12 мес.)

HRZN:

$51.20M

DX:

$900.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Technology Finance Corporation

Dynex Capital, Inc.

Часто сравнивают с HRZN:
HRZN с AGNCHRZN с ORCHRZN с GAINHRZN с GLADHRZN с FDUSHRZN с PECOHRZN с SCHD
Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFIDX с PSTL

Доходность на риск

HRZN vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRZN
Ранг доходности на риск HRZN: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRZN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг доходности на риск DX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRZN c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRZNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.47

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.07

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.26

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.70

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

5.08

-5.91

HRZN vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRZN на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа DX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRZN и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRZN и DX

Максимальная просадка HRZN за все время составила -62.57%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и DX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRZNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-99.12%

+36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.88%

-15.27%

-31.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.36%

-25.81%

-33.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.57%

-35.01%

-27.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.57%

-56.76%

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.69%

-30.55%

-22.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-56.77%

+43.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.33%

5.09%

+21.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HRZN и DX

Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что HRZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRZNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.40%

4.96%

+13.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.40%

13.80%

+27.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.87%

17.66%

+26.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.92%

23.85%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.69%

29.89%

+6.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRZN и DX

Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 35.83%, что больше доходности DX в 15.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		15.68%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		35.83%20.47%15.24%10.40%10.86%7.85%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRZN и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Technology Finance Corporation и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M20222023202420252026
24.08M
257.39M
(HRZN) Общая выручка
(DX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRZN и DX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Horizon Technology Finance Corporation и Dynex Capital, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
100.0%
Активы портфеля
HRZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 24.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

HRZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 24.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

DX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.

HRZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.24M при выручке в 24.08M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.

DX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.

Часто задаваемые вопросы

HRZN and DX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRZN has higher volatility (18.40%) compared to DX (4.96%). In terms of maximum drawdown, HRZN dropped -62.57% vs DX's -99.12%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRZN и DX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор