Сравнение HRZN с DX
HRZN (Horizon Technology Finance Corporation) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. HRZN operates in Asset Management (Financial Services), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, HRZN returned 1.46%/yr vs 7.73%/yr for DX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRZN и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRZN показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции HRZN уступали акциям DX по среднегодовой доходности: 1.46% против 7.73% соответственно.
HRZN
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- -26.00%
- 6 месяцев
- -27.21%
- 1 год
- -28.37%
- 3 года*
- -17.07%
- 5 лет*
- -13.30%
- 10 лет*
- 1.46%
DX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам HRZN и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | -26.00% | -14.44% | -22.87% | 26.99% | -19.72% | 29.74% | 14.08% | 26.88% | 11.71% | 18.62% |
DX Dynex Capital, Inc. | -1.54% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Correlation
The correlation between HRZN and DX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г. | 0.31 |
The correlation between HRZN and DX shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRZN:
$209.61M
DX:
$2.56B
HRZN:
$0.63
DX:
$1.59
HRZN:
6.99
DX:
8.03
HRZN:
3.68
DX:
2.79
HRZN:
0.63
DX:
0.98
HRZN:
$53.12M
DX:
$695.85M
HRZN:
$47.15M
DX:
$695.85M
HRZN:
$51.20M
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRZN vs. DX — Ранг доходности на риск
HRZN
DX
Сравнение HRZN c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRZN | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.25 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.61 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 5.12 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRZN | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.42 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.17 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.26 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.17 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок HRZN и DX
Максимальная просадка HRZN за все время составила -62.57%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRZN | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -99.12% | +36.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.88% | -15.27% | -31.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.36% | -25.81% | -33.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.57% | -38.69% | -23.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.57% | -56.76% | -5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.54% | -32.61% | -23.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -56.81% | +43.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.04% | 4.80% | +20.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRZN и DX
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что HRZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRZN | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.90% | 4.07% | +9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.94% | 13.45% | +24.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.46% | 17.41% | +23.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.09% | 23.85% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.29% | 29.88% | +6.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRZN и DX
Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 26.41%, что больше доходности DX в 15.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.95% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | 26.41% | 20.47% | 15.24% | 10.40% | 10.86% | 7.85% | 9.44% | 9.28% | 10.67% | 10.70% | 12.96% | 11.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRZN и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Technology Finance Corporation и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRZN и DX
HRZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 24.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
HRZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 24.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.
HRZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.24M при выручке в 24.08M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.
Часто задаваемые вопросы
HRZN and DX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRZN has higher volatility (13.90%) compared to DX (4.07%). In terms of maximum drawdown, HRZN dropped -62.57% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRZN и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор