PortfoliosLab logo
Сравнение HRZN с DX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HRZN и DX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HRZN и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
150.88%
108.54%
HRZN
DX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRZN:

-0.61

DX:

0.93

Коэф-т Сортино

HRZN:

-0.67

DX:

1.28

Коэф-т Омега

HRZN:

0.90

DX:

1.18

Коэф-т Кальмара

HRZN:

-0.38

DX:

0.34

Коэф-т Мартина

HRZN:

-0.91

DX:

3.64

Индекс Язвы

HRZN:

16.10%

DX:

5.07%

Дневная вол-ть

HRZN:

24.14%

DX:

19.78%

Макс. просадка

HRZN:

-60.45%

DX:

-99.12%

Текущая просадка

HRZN:

-30.93%

DX:

-45.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRZN:

$352.90M

DX:

$1.25B

EPS

HRZN:

-$0.16

DX:

$0.79

Коэффициент PEG

HRZN:

2.07

DX:

-1.31

Коэффициент P/S

HRZN:

3.53

DX:

11.57

Коэффициент P/B

HRZN:

1.04

DX:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

HRZN:

$42.10M

DX:

$173.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

HRZN:

$35.26M

DX:

$168.12M

EBITDA (12 мес.)

HRZN:

$14.03M

DX:

$96.99M

Доходность по периодам

С начала года, HRZN показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции HRZN превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 6.02% против 4.92% соответственно.


HRZN

С начала года

2.16%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

-6.58%

1 год

-14.38%

5 лет

8.71%

10 лет

6.02%

DX

С начала года

2.78%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

6.04%

1 год

17.56%

5 лет

9.73%

10 лет

4.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRZN и DX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HRZN
Ранг риск-скорректированной доходности HRZN, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRZN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

DX
Ранг риск-скорректированной доходности DX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRZN c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HRZN, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HRZN: -0.61
DX: 0.93
Коэффициент Сортино HRZN, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HRZN: -0.67
DX: 1.28
Коэффициент Омега HRZN, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HRZN: 0.90
DX: 1.18
Коэффициент Кальмара HRZN, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HRZN: -0.38
DX: 0.84
Коэффициент Мартина HRZN, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HRZN: -0.91
DX: 3.64

Показатель коэффициента Шарпа HRZN на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа DX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRZN и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.93
HRZN
DX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRZN и DX

Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности DX в 14.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation
15.09%14.68%10.02%10.43%7.54%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%9.86%
DX
Dynex Capital, Inc.
14.06%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%12.12%

Просадки

Сравнение просадок HRZN и DX

Максимальная просадка HRZN за все время составила -60.45%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и DX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.93%
-12.89%
HRZN
DX

Волатильность

Сравнение волатильности HRZN и DX

Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что HRZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.16%
11.82%
HRZN
DX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRZN и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Technology Finance Corporation и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию