PortfoliosLab logo
Сравнение HRZN с FDUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HRZN и FDUS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HRZN и FDUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
144.26%
443.53%
HRZN
FDUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRZN:

-0.61

FDUS:

0.32

Коэф-т Сортино

HRZN:

-0.67

FDUS:

0.55

Коэф-т Омега

HRZN:

0.90

FDUS:

1.08

Коэф-т Кальмара

HRZN:

-0.38

FDUS:

0.25

Коэф-т Мартина

HRZN:

-0.91

FDUS:

1.04

Индекс Язвы

HRZN:

16.10%

FDUS:

5.68%

Дневная вол-ть

HRZN:

24.14%

FDUS:

18.82%

Макс. просадка

HRZN:

-60.45%

FDUS:

-69.51%

Текущая просадка

HRZN:

-30.93%

FDUS:

-15.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRZN:

$352.90M

FDUS:

$667.89M

EPS

HRZN:

-$0.16

FDUS:

$2.40

Коэффициент PEG

HRZN:

2.07

FDUS:

3.59

Коэффициент P/S

HRZN:

3.53

FDUS:

4.57

Коэффициент P/B

HRZN:

1.04

FDUS:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

HRZN:

$42.10M

FDUS:

$111.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

HRZN:

$35.26M

FDUS:

$111.50M

EBITDA (12 мес.)

HRZN:

$14.03M

FDUS:

$54.95M

Доходность по периодам

С начала года, HRZN показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у FDUS с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции HRZN уступали акциям FDUS по среднегодовой доходности: 6.02% против 13.02% соответственно.


HRZN

С начала года

2.16%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

-6.58%

1 год

-14.38%

5 лет

8.71%

10 лет

6.02%

FDUS

С начала года

-6.12%

1 месяц

-7.10%

6 месяцев

4.06%

1 год

5.56%

5 лет

30.59%

10 лет

13.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRZN и FDUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HRZN
Ранг риск-скорректированной доходности HRZN, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRZN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

FDUS
Ранг риск-скорректированной доходности FDUS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRZN c FDUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HRZN, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HRZN: -0.61
FDUS: 0.32
Коэффициент Сортино HRZN, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HRZN: -0.67
FDUS: 0.55
Коэффициент Омега HRZN, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HRZN: 0.90
FDUS: 1.08
Коэффициент Кальмара HRZN, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HRZN: -0.38
FDUS: 0.25
Коэффициент Мартина HRZN, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HRZN: -0.91
FDUS: 1.04

Показатель коэффициента Шарпа HRZN на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа FDUS равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRZN и FDUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.32
HRZN
FDUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRZN и FDUS

Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности FDUS в 12.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation
15.09%14.68%10.02%10.43%7.54%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%9.86%
FDUS
Fidus Investment Corporation
12.01%11.51%14.63%10.51%8.90%10.15%8.17%13.69%10.54%10.17%11.66%11.51%

Просадки

Сравнение просадок HRZN и FDUS

Максимальная просадка HRZN за все время составила -60.45%, что меньше максимальной просадки FDUS в -69.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и FDUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.93%
-15.56%
HRZN
FDUS

Волатильность

Сравнение волатильности HRZN и FDUS

Текущая волатильность для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) составляет 13.16%, в то время как у Fidus Investment Corporation (FDUS) волатильность равна 14.47%. Это указывает на то, что HRZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.16%
14.47%
HRZN
FDUS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRZN и FDUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Technology Finance Corporation и Fidus Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию